|
Управление валютным риском коммерческого банка.Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов: 1. Лимиты на иностранные государства (устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны). 2. Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов). 3. Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли). 4. Установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента). 5. Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно 1 месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров. Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы валютных рисков: - взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски; - использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступление заявок на покупку-продажу иностранной валюты; - приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов, специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию; - тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе. 1
Сфера банковского менеджмента: финансовый менеджмент и управление персоналом. Финансовый менеджмент охватывает управление движением денежного продукта, его формирование размещение в соответствии с целями и задачами конкретного банка. Основными направлениями финансового менеджмента являются: 1. разработка банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности банка; 2. банковский маркетинг; 3. управление активами и пассивами банка; 4. управление ликвидностью и доходностью; 5. управление собственным капиталом; 6. управление кредитным портфелем; 7. управление банковскими рисками. Особенностью финансового менеджмента является отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами и организации банковских процедур в рамках единой банковской системы. Объектом деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке являются процессы исследования финансовых операций банка и управление потоками денежных средств банковской клиентуры. Предмет деятельности финансового менеджмента, в коммерческом банке заключается в следующем: 1. в разработке и использовании систем и методик рационального планирования; 2. в реализации финансовых операций. Цель финансового менеджмента в коммерческом банке - это определение рациональных требовании и методических основ построения оптимальных организационных структур и режимов работы финансово-технологических систем, обеспечивающих планирование и реализацию финансовых операций банка, и поддерживающих его устойчивость на заданных параметрах. Финансовый менеджмент в коммерческом банке, как и любая система управления, состоит из двух подсистем: 1. управленческий и объекта управления; 2. управляющий или субъекта управления. Основной объект управления в финансовом менеджменте коммерческого банка – это денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого банка с помощью финансовых операций. Субъектом управления финансового менеджмента в коммерческом банке является высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, которые посредством различных форм управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта. В свою очередь сфера финансового менеджмента подразделяется на 2 блока: это финансовый менеджмент; это управление персонала. Финансовый менеджмент и управление финансами в значительной степени основывается на управлении банковскими рисками. Основная задача управления финансами состоит в том, чтобы через комплексное управление, активами и пассивам, максимизировать стоимость банка, которая характеризуется прибылью и степенью риска проводящих банком операций.
Цели и методы управления ликвидностью Важной стороной управления банковскими операциями является управление ликвидностью. Коммерческий банк, проводя свои операции, испытывает постоянное противоречие между ликвидностью и рентабельностью, которое конкретно выражается в противоречии между вкладчиками и акционерами. Первые стремятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, а вторые — к увеличению выплат по дивидендам от приобретенных акций банка, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может привести к подрыву ликвидности и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому вкладчики заинтересованы в поддержании стабильной ликвидности, и для банка чрезвычайно важно поддержание хорошей ликвидности. Нарушение ликвидности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком. Ликвидность банка — это его способность покрыть свои обязательства перед клиентами. Важным условием соблюдения ликвидности является соблюдение баланса между пассивами и активами по срокам и по структуре. В мировой банковской практике применяются следующие оценки банковской ликвидности. Ликвидными активами считаются такие, которые могут быть легко превращены в наличные средства с небольшим риском потерь или вообще без них. Активы банка складываются из наиболее ликвидных и наименее ликвидных. В последнее время банки также используют для управления ликвидностью теорию управления пассивами. Суть ее состоит в том, что для решения проблемы ликвидности привлекаются дополнительные средства с рынка ссудных капиталов такими способами: заимствование средств у центрального банка, выпуск срочных депозитных сертификатов на рынок, получение средств на рынке евровалют, обращение за деньгами в свой банковский холдинг.
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования... Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все... Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|