|
|
В чем выражается стандартизованный коэффициент регрессии? ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 - в долях среднего квадратического отклонения факторного и результативного признаков;
6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то: - вариация результата меньше вариации фактора;
7. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136·х1,4. Что это означает? - с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;
8. В степенной функции параметр b является: - коэффициентом эластичности;
9. Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле: -
10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 4 + 3х +?6значение t - критерия равно 3,0 Коэффициент детерминации для этого уравнения равен: - 0,409;
На стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов, используют -частные коэффициенты корреляции.
12. «Структурными переменными» называются: -фиктивные переменные.
13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции: У xl х2 х3 У 1,0 - - - Xl 0,7 1,0 - - Х2 -0,5 0,4 1,0 - Х3 0,4 0,8 -0,1 1,0 Какие факторы являются коллинеарными? - Х1и Х3;
14. Автокорреляционная функция временного ряда - это: последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда;
15. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели - это: -сумма трендовой и сезонной компонент.
16. Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов является: -критерий Энгеля-Грангера;
17. Коинтеграция временных рядов - это: - причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;
18. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются: -b j
19. Уравнение сверхидентифицируемо, если: - D+l>H;
20.Модель считается неидентифицируемой, если: -хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;
ВАРИАНТ 13
1. Первым этапом эконометрического исследования является: - постановка проблемы.
При какой зависимости разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной? - статистической;
3. Если коэффициент регрессии больше нуля, то: - коэффициент корреляции больше нуля.
4. Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на: - методе наименьших квадратов;
F-критерий Фишера характеризует - соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы.
6. Стандартизованным коэффициентом регрессии является: - множественный коэффициент корреляции;
7. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают: - F - критерий Фишера;
8. Методом наименьших квадратов определяются параметры: - линейной регрессии;
9. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле: - m= √(1-r2)/(n-2)
10. Дано: Dфакт = 120;Docт = 51. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера? - 2,353.
11.Частный F-критерий Фишера оценивает: - статистическую значимость присутствия соответствующего фактора в уравнении множественной регрессии;
12. Несмещенность оценки означает, что: - математическое ожидание остатков равно нулю.
13. При расчете модели множественной регрессии и корреляции в Ехсеl для вывода матрицы парных коэффициентов корреляции используется: - инструмент анализа данных Корреляция;
14. Сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам в аддитивной модели должна быть равна: - нулю.
15. Прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели - это: - произведение трендовой и сезонной компонент;
16. Ложная корреляция вызвана наличием: - тенденции.
17. Для определения авто корреляции остатков используют: - критерий Дарбина- Уотсона;
18. Коэффициенты при эндогенных переменных в системе уравнений обозначаются: - Ci. 19. Условие, что ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных. отсутствующих в исследуемом уравнении не меньше числа эндогенных переменных системы на единицу-это: - дополнительное условие идентификации уравнения в системе уравнений
20. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для решения: - идентифицируемой системы уравнений.
ВАРИАНТ 14
1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются: -эконометрические модели.
2. Задачей регрессионного анализа является: - определение тесноты связи между признаками;
3. Коэффициент регрессии показывает: - среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.
4. Средняя ошибка аппроксимации - это: - среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;
5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам: - спецификации модели;
6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то: - вариация результата меньше вариации фактора;
7. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: x=x1, x2=x2 - полинома второй степени;
8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х - 2,1. ЧТО это означает? - с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1 %;
9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле: - σост=√(∑(у-ỹ)2 / (n-m-1))
10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*x, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции: - 0,168;
11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают: - на сколько сигм изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов;
12. Одной ИЗ пяти предпосылок метода наименьших квадратов является: - гомоскедастичность;
13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Excel используется: - инструмент анализа данных Регрессия.
14. Сумма значений сезонной компоненты по всем периодам в мультипликативной модели в цикле должна быть равна: - четырем.
15. При аналитическом выравнивании временного ряда в качестве независимой переменной выступает: - время t
16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о: - случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;
  ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...  Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...  Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...  Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|
= 