Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Стратегическое управление кредитными рисками банка





 

Под банковскими стратегиями понимают научно обоснованный набор возможных решений и действий банка, оказывающих существенное влияние на состояние его потенциала и собственного капитала и влекущих долговременные и труднообратимые последствия.

С точки зрения масштабности стратегических решений они классифицируются как метастратегии, мезостратегии, микростратегии и элементарные (конкретизированные) стратегические решения.

К основным стратегиям банковского стратегического управления относятся:

· кредитная стратегия;

· депозитно-аккумуляционная стратегия;

· стратегия гарантии ликвидности;

· стратегия оптимизации резервов;

· стратегия управления рисками;

· процентная стратегия и др.

Современные концептуальные вопросы управления кредитными рисками банка могут рассматриваться только через призму стратегического управления, при котором рисковые кредитные стратегии представляют собой доминирующий элемент системы банковских стратегий.

Конкуренция стратегий должна нивелироваться посредством их координации, обеспечивающей наибольшую эффективность стратегического управления банка вообще и кредитными рисками в частности.

Стратегическое управление кредитными рисками представляет собой деятельность по разработке рисковых кредитных стратегий банка, ее важнейших целей и способов их достижения, в основе которой лежит:

- консолидированный анализ экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на кредитные риски,

- стратегическое планирование,

- механизм увязки тактических и стратегических решений,

- интегрированный всеобъемлющий контроль хода реализации этих решений и возможность их своевременного корректирования.



Стратегия риск-менеджмента — искусство управления риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения, включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения.

Стратегическое управление обеспечивает ответ на вопрос «что, кто и как должен делать?» и проявляется как непрерывный процесс выбора и реализации целей и стратегии организации». Эффективность стратегического управления кредитными рисками зависит от трех стратегических макроустановок банка: на рост, защиту и развитие.

К инструментам стратегического управления кредитными рискамиотносятся:

-философия и миссия банка в области реализации рисков,

-стратегическое планирование желаемых состояний открываемых рисковых позиций,

-общая рисковая кредитная стратегия, предполагающая концептуальное видение банком результатов отслеживания поведенческих характеристик открываемых рисковых позиций (образ желаемого будущего состояния дел банка в поле действия кредитных рисков),

-кредитная политика в части реализации стратегических целей и задач банка в секторе управления кредитными рисками.

Наиболее результативный подход к стратегическому управлению кредитными рисками заключается в определении базовых рисковых кредитных стратегий и настройки банковской деятельности в соответствии с избранным направлением развития.

Стратегическое управление кредитными рисками как процесс можно представить в виде последовательности нескольких этапов:

-определение философии и миссии банка в области реализации кредитных рисков;

-консолидированный анализ экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на систему кредитных рисков;

-стратегическое планирование желаемых состояний открываемых рисковых позиций;

-выбор рисковой кредитной стратегии и разработка разделов кредитной политики в части касающейся кредитных рисков;

-разработка механизмов реализации рисковой кредитной стратегии и задач кредитной политики банка;

-контроль и корректирование.

1. Первый этап процесса стратегического управления кредитными рисками, связанный с принятием философии и собственной миссии банка по поводу толерантности к рискам, является первоочередным для понимания и осмысливания глобальных, вероятностных процессов в обществе в сфере реализации банковских рисков и своей роли (миссии) в осуществлении данных процессов.

Миссия, в данном контексте,— это предназначение банка совершить на поприще реализации кредитных рисков такие действия, которые бы полностью соответствовали его философии рисков, определяли его статус и лицо и отличали от других коммерческих банков; это набор концептуальных принципов, декларирующих предназначение банка и его роль в банковской системе при осуществлении своей деятельности, связанной с реализацией кредитных рисков.

2. Реализация требований системного подхода к анализу экономических процессовпредопределяет истоки проблем, возникающих в ареале осуществления кредитных рисков, искать, прежде всего, во внешней среде, ибо основные рискообразующие факторы обусловлены нестабильностью и динамичностью внешней среды, противоречивостью экономической политики государства, несовершенством законодательства, накалом межбанковской конкурентной борьбы.

Поскольку банковская деятельность немыслима без присутствия рисков, постольку значимость стратегического анализа экзогенных факторов, воздействующих на кредитные риски, невозможно переоценить. Анализируя многообразие путей воздействия внешней среды на поведенческие характеристики открываемых или уже открытых рисковых позиций, банки предпринимают эффективные действия, связанные со стратегическим планированием и выработкой результативных рисковых кредитных стратегий.

3. На базе научно-обоснованной философии и миссии в области реализации кредитных рисков, консолидированного, стратегического анализа экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на кредитные риски банка, создаются условия для осуществления стратегического планированияжелаемых состояний открываемых рисковых позиций.

Стратегическое планирование, применительно к сфере стратегического управления кредитными рисками, представляет собой определенный вид плановой деятельности, нацеленный на создание желаемого экономического состояния открываемых рисковых позиций в долгосрочной (но обозримой) перспективе и прогнозирующий вероятностную волатильность в поведенческих характеристиках открываемых рисковых позиций, имеющих необратимые или долговременные последствия.

Если стратегическое управление кредитными рисками отвечает на вопрос «что, кто и как должен делать?», то стратегическое планирование отвечает на риторический вопрос «что делать?». Иными словами, в отличие от стратегического управления, являющегося симбиозом аналитического и организационного процессов, стратегическое планирование выступает сугубо как аналитический процесс.

В основе стратегического управления кредитными рисками лежит:

- стратегическое планирование,

- механизм увязки тактических и стратегических решений,

- интегрированный всеобъемлющий контроль над ходом реализации этих решений и возможность их своевременного корректирования.

Стратегическое управление кредитным риском включает стадию определения рисковой кредитной стратегиии стадию разработки кредитной политики.

4.Выбор рисковой кредитной стратегии и разработка разделов кредитной политики в части касающейся кредитных рисков









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.