Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Понятие экономического цикла





 

В отличие от теории ОЭР, которая объясняет процесс согласования планов экономических субъектов при данных производственных возможностях и потребительских предпочтениях, теория экономического цикла исследует причины, вызывающие изменение экономической активности общества. Обобщающим показателем величины и направления изменения экономической активности служит уровень использования производственного потенциала страны.

Если в центре внимания теории ОЭР находятся условия равенства объемов спроса и предложения на макроэкономических рынках, то теория экономических циклов исследует, почему равенство совокупного предложения совокупному спросу достигается при разной степени использования производственных мощностей и трудовых ресурсов.

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста объясняет характер развития экономики во времени. Статистические данные свидетельствуют, что изменение показателей, характеризующих результаты национальных хозяйств, изменяются не монотонно, а колебательно (циклически). На рис. 9.1 показаны темпы прироста ВВП в четырех наиболее успешно развивавшихся во второй половине ХХ в. странах16.

рис. 9.1

Направление и степень изменения показателя или совокупности показателей, характеризующих развитие народного хозяйства, определяют как экономическую конъюнктуру. Поэтому теорию экономических циклов называют также теорией конъюнктуры.

Под экономическим циклом подразумевается период развития экономики между двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры. В стилизованном виде он изображен на рис. 9.2. Теория цикла призвана объяснить причины колебаний экономической активности общества во времени (волнообразная кривая), а теория роста исследует факторы и условия устойчивого роста как долговременной тенденции в развитии экономики (трендовая линия).



Рис.9.2

В структуре цикла выделяют высшую и низшую точки активности и лежащие между ними фазы спада и подъема. Общая длительность цикла измеряется временем между двумя соседними высшими или двумя соседними низшими точками активности. Соответственно продолжительностью спада считается время между высшей и последующей низшей точками активности, а подъема – наоборот. Национальное бюро экономических исследований констатировало, что в развитии экономики США с 1854 по 1991 г. наблюдался 31 цикл; в среднем время между двумя высшими точками составляло 53 мес.; из них 18 мес. приходилось на спад и 35 мес. _ на подъем17.

При более подробном анализе экономический цикл делят на четыре фазы.

1. Экспансия. Национальный доход растет, несмотря на полную занятость. Увеличивается спрос на инвестиции, безработица снижается ниже естественного уровня. Повышаются уровень цен, ставка заработной платы и ставка процента. Неизбежным следствием такого развития событий является переход от роста к спаду.

2. Рецессия (кризис). В этой стадии производство сокращается, (темпы прироста становятся отрицательными), растет безработица и снижается совокупный спрос.

3. Депрессия. Национальный доход продолжает снижаться, но темпы падения замедляются; поэтому кривая темпов прироста «поворачивается» вверх.

4. Оживление. Переход от падения производства к его увеличению; постепенное возвращение экономики к состоянию, соответствующему равновесному росту.

Проблематика теории экономических циклов обусловливает применение сложных динамических моделей с использованием дифференциальных уравнений. Задача данной главы – на основе простых моделей раздельного анализа рассмотреть основные факторы, порождающие колебания экономической конъюнктуры.

 

9.2. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора

 

Эта модель основывается на кейнсианской концепции функционирования макроэкономических рынков и описывает процесс перехода от одного равновесного состояния к другому после изменения экзогенных параметров, дополняя тем самым анализ сравнительной статики.

В 3.3 этот процесс был представлен в виде мультипликативного эффекта приращения автономных расходов; при этом предполагалось, что восстановление равновесия происходит мгновенно и существующий объем избыточных производственных мощностей достаточен для полного удовлетворения возросшего в результате действия мультипликатора эффективного спроса. Оба эти ограничения снимаются в модели взаимодействия мультипликатора и акселератора. Она является динамической (содержит переменные, относящиеся к разным периодам) и учитывает необходимость осуществления индуцированных инвестиций при исчерпании наличных производственных мощностей. Индуцированные инвестиции, становясь составляющей совокупного спроса, порождают очередной мультипликативный эффект, который снова увеличивает эффективный спрос и побуждает тем самым к новым индуцированным инвестициям.

Несмотря на то что в модели время учитывается в явном виде, она остается краткосрочной: приращение объема инвестиций, как и в статических моделях, увеличивает только совокупный спрос; воздействие инвестиций на совокупное предложение через вступление в строй новых производственных мощностей не учитывается; это ограничение снимается в моделях экономического роста.

Вернется ли экономика в этих условиях к равновесию после экзогенного импульса или нет, будет ли процесс приспособления к новой обстановке монотонным или колебательным – это предмет исследования рассматриваемой модели.

 

Модель Самуэльсона–Хикса18

 

Модель Самуэльсона–Хикса включает в себя только рынок благ, и поэтому уровень цен и ставка процента предполагаются неизменными; объем предложения благ совершенно эластичен.

Объем потребления домашних хозяйств в текущем периоде зависит от величины их дохода в предшествующем периоде

 

Ct = Ca,t + Cy yt-1,

 

где Ca – автономное потребление.

Предприниматели осуществляют автономные инвестиции, объем которых при заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции, зависящие от прироста совокупного спроса в предшествующем периоде

 

.

На рынке благ установится динамическое равновесие, если

 

, (9.1)

 

где At = Сa,t + Ia,t + Gt.

Уравнение (9.1) является неоднородным конечно-разностным уравнением второго порядка, характеризующим динамику национального дохода во времени.

При фиксированной величине автономных расходов ( At = A= const ) в экономике достигается динамическое равновесие, когда объем национального дохода стабилизируется на определенном уровне , т.е. , где n – число периодов с неизменной величиной автономных расходов.

Из уравнения (9.1) следует, что = A/(1– Cy) .

Посмотрим, какова будет динамика национального дохода, если в состоянии динамического равновесия изменится величина автономного спроса.

Освободимся от неоднородности в уравнении (9.1). Значения yt и удовлетворяют равенству (9.1), поэтому можно записать следующее однородное конечно-разностное уравнение второй степени с постоянными коэффициентами:

 

, (9.2)

 

где .

Так как yt = + Dyt, то направление изменения yt определяется направлением изменения Dyt.

Из теории решения дифференциальных и конечно-разностных уравнений19 следует, что характер изменения Dyt зависит от значения дискриминанта характеристического уравнения. Поскольку в данном случае дискриминант равен , то динамика национального дохода зависит от предельной склонности к потреблению, определяющей величины мультипликатора и акселератора.

Если , то изменение yt происходит монотонно; при оно будет колебательным. Следовательно, график функции , изображенный на рис. 9.3, отделяет множество сочетаний Cy, h, обеспечивающих монотонное изменение yt, от множества комбинаций из значений Cy, h, приводящих к колебаниям yt.

рис. 9.3.

Устремляется ли значение yt к некоторой конечной величине или уходит в бесконечность, зависит от значения последнего слагаемого характеристического уравнения. Если h < 1, то равновесие установится на определенном уровне. При h > 1 нарушенное 1 раз равновесие больше не восстановится. Когда h = 1 , тогда значение yt будет колебаться с постоянной амплитудой.

В результате все множество сочетаний Cy и h оказалось разделенным на пять областей, как это показано на рис. 9.3. Если значения Cy и h указывают на область I, то после нарушения равновесия в результате изменения автономного спроса значение yt монотонно устремится к новому равновесному уровню = A1/(1– Cy). При значениях Cy и h , находящихся в области II, национальный доход достигнет нового равновесного уровня, пройдя через затухающие колебания. Сочетания значений Cy и h, расположенные справа от перпендикуляра, опущенного из точки B на ось абсцисс, соответствуют нестабильному равновесию. Когда сочетания значений Cy, h указывают на область III, тогда динамика yt приобретает характер взрывных колебаний. Комбинации значений Cy, h в области IV приводят к тому, что после нарушения равновесия yt монотонно устремляется в бесконечность. И наконец, если акселератор равен единице, то при любом значении предельной склонности к потреблению в случае нарушения равновесия возникают равномерные незатухающие колебания yt.

Пример 9.1. Заданы функция потребления домашних хозяйств: и функция спроса предпринимателей на автономные и индуцированные инвестиции: . В течение некоторого времени до периода t0 включительно экономика находится в динамическом равновесии при спросе предпринимателей на автономные инвестиции в объеме 250 ден. ед. Это значит, что в каждом периоде производилось 1500 ед. благ, из которых 50 + 0,8∙1500 = 1250 потребляют домашние хозяйства. С периода t1 предприниматели решили, что объем автономных инвестиций должен равняться 350 ден. ед. Как в результате реализации этого решения будет меняться величина совокупного спроса (следовательно, и национального дохода) при четырех различных сочетаниях Cy, h, представленных на рис. 9.4 точками a (Cy = 0,8; h = 0,25), b (Cy = 0,8; h = 0,75), c (Cy = 0,8; h = 1,2) и d (Cy = 0,8; h = 2,3), показано в табл. 9.1–9.4.

Рис 9.4.

Таблица 9.1.

Динамика национального дохода при Cy = 0,8; h = 0,25

t C Ia Iin y
26,25 1790,3
1482,2 21,31 1853,5
1532,8 15,82 1898,6
1568,9 11,28 1930,2
1594,1 7,89 1952,0
1611,6 5,46 1967,1
1623,7 3,76 1977,4
1631,9 2,59 1984,5
1637,6 1,77 1989,4
1641,5 1,22 1992,7
1644,2 0,83 1995,0
1646,0 0,57 1996,6
1647,3 0,39 1997,7
1648,1 0,27 1998,4
1648,7 0,18 1998,9
1649,1 0,13 1999,2
1649,4 0,09 1999,5
1649,6 0,06 1999,6

Таблица 9.2.

Динамика национального дохода при Cy = 0,8; h = 0,75

t C Ia Iin y
116,3 1920,3
1586,2 123,9 2060,1
1698,1 104,9 2153,0
1772,4 69,7 2192,1
1803,7 29,3 2183,0
1796,4 -6,8 2139,5
1761,6 -32,6 2079,0
1713,2 -45,4 2017,9
1664,3 -45,9 1968,4
1624,7 -37,1 1937,6
1600,1 -23,1 1927,0
1591,6 -8,0 1933,7
1596,9 5,0 1951,9
1611,5 13,7 1975,2
1630,2 17,5 1997,6
1648,1 16,8 2014,9
1662,0 13,0 2024,9
1669,9 7,5 2027,4
1671,9 1,9 2023,8
1669,1 -2,7 2016,3
1663,1 -5,6 2007,5
1656,0 -6,7 1999,3
1649,5 -6,1 1993,4
1644,7 -4,5 1990,2
1642,2 -2,4 1989,8
1641,8 -0,3 1991,5
1643,2 1,3 1994,5
1645,6 2,2 1997,9

 

Таблица 9.3.









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.