Тема 12. Управление кредитом и кредитными рисками

Вопросы к семинару:

1) Содержание понятия «управление кредитом».

2) Организация управления кредитом в банке:

- нормативы при кредитовании;

- группы риска при кредитовании;

- система управления кредитом;

- кредитная политика;

- построение аппарата управления кредитным процессом.

3) Организация кредитования и наблюдения за кредитом:

- предварительная стадия;

- этап рассмотрения конкретного проекта;

- этап использования кредита;

- контроль в процессе кредитования;

- проверка на месте залогового имущества.

4) Управление кредитными рисками:

- понятия «кредитный риск» и «управление кредитным риском»;

- классификация кредитных рисков;

- система управления кредитным риском.

5) Система и способы обнаружения кредитных рисков:

- анализ кредитоспособности на основании данных годового баланса;

- недостатки показателей баланса;

- прогнозирование платежеспособности;

- анализ состояния счета заемщика;

- анализ кредитоспособности на основании иной информации о заемщике.

6) Методы регулирования кредитных рисков:

- классификация регулирования кредитных рисков;

- методы минимизации кредитных рисков;

- другие способы минимизации кредитных рисков;

- значение и принципы управления кредитным портфелем;

- составные элементы управления кредитным портфелем;

- методы оценки качества ссуд;

- качество управления кредитным портфелем.

7) Работа банка с проблемными кредитами:

- превентивные меры банков;

- меры по реабилитации кредита.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сильные и слабые стороны процесса кредитования.

2. Сущность и классификация кредитных рисков.

3. Суть основных методов управления кредитными рисками.

4. Факторы, вызывающие образование проблемных кредитов.

5. Суть системы реабилитации проблемных кредитов.

Темы докладов:

1. Методы оценки качества ссуд: российская и зарубежная практика.

2. Формирование кредитной политики конкретного коммерческого банка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Российской Федерации «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1 //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР (Российской Федерации) и Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации), 1992, № 23, ст. 1239; 2009, № 1, ст. 14.

2. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 44. 2007, № 31, ст. 4011.

3. Положение Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) //Вестник Банка России, 1998, № 70-71, 2001, № 57, 58.

4. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» //Вестник Банка России, 2004, № 28; 2010, № 38.

5. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

6. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

8. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг

Вопросы к семинару:

1. Инвестиционный портфель банка.

2. Торговый портфель банка.

3. Портфель контрольного участия.

4. Система управления процентным риском:

- понятие и факторы процентного риска;

- элементы системы управления процентным риском.

5. Способы оценки процентного риска:

- оценка уровня и динамики процентной маржи;

- оценка уровня и динамики коэффициента спреда;

- ГЭП-анализ;

- оценка риска на основе дюрации;

- оценка риска на основе имитационного моделирования.

6. Способы управления процентным риском:

- расчет позиции банка по процентному риску;

- политика процентного дохода;

- способы минимизации процентного риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Внешние и внутренние факторы процентного риска.

2. Основные способы оценки процентного риска.

3. Суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спреда.

4. Расчет коэффициентов ГЭПа.

5. Особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» //Вестник Банка России, 2007, № 68.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

4. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

5. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Тема 14. Управление расчетными банковскими технологиями

Вопросы к семинару:

1. Виды расчетных рисков:

- риск неплатежа или нарушения срока платежа;

- риск несоответствия формы расчетов, способа платежа и документооборота характеру сделок;

- риск несоблюдения нормативных требований к организации расчетов;

- операционные и технологические риски.

2. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах:

- общие принципы управления рисками и доходностью;

- управление рисками при расчетах платежными поручениями;

- управление рисками при расчетах по инкассо;

- управление рисками при расчетах чеками;

- управление рисками при расчетах по аккредитивам;

- управление рисками при зачете взаимных требований.

3. Операционные риски и способы управления ими:

- виды операционных рисков;

- способы управления операционными рисками.

4. Управление межбанковскими расчетными технологиями.

Вопросы для самоконтроля:

1. Характеристика расчетных рисков.

2. Характеристика операционных рисков.

3. Основные формы межбанковских расчетных технологий и способы управления ими.

4. Источники информации при управлении расчетными рисками.

Темы докладов:

1. Роль Банка России в организации инфраструктуры расчетных технологий.

2. Основные задачи управления расчетными рисками при использовании различных форм безналичных расчетов (на примере конкретного банка).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2010 № 30, ст. 4012.

2. Положение Банка России от 03 октября 2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» //Вестник Банка России, 2002, № 27, 28; 2008, №9.

3. Положение Банка России от 01 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» //Вестник Банка России, 2003, № 24; 2009, № 60.

4. Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» //Вестник Банка России, 2006, № 57; 2009, № 74.

5. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

6. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

8. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: