Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







ТЕМА 6. ДЕНЕЖНАЯ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ.





МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Теоретические основы для подготовки

К практическому занятию

Деньги как особое финансовое средство в экономике. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.

Сущность, функции и формы кредита: комерческий, банковский, потребитель­ский, ипотечный, государственный. Условия и источники высвобождения капитала в кругообороте ресурсов. Кредитное перераспределение капитала. Кредитный ме­ханизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов.

Банковская система. Банки, их виды и функции. Центральный банк, коммерче­ские банки, сберегательные банки и др.

Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Классическая и кейнсианская теории ставки процента. Рынок ссудного капитала.

Ценные бумаги, их разновидности. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Государственное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг. Макрорегулирование де­нежно-кредитной системы.

 

Основные понятия, необходимые для изучения темы

 

Для решения задач по данной теме необходимо знание формул простого и сложного процентов.

Формула простого процента:

S = P × (1 + n × i),

где S – сумма погасительного платежа;

P – первоначальная сумма кредита;

i – периодическая ставка процента;

n – число периодов.

Для определения роста сложного процента используется формула:

Sn = (1 + i)n,

где Sn – сумма после накопления в течение n временных периодов;

i – периодическая ставка процента;

n – число периодов.

Расчет будущей стоимости текущего капитала проводят по формуле:

FV = PV(1+i)n,

где FV – будущая стоимость текущего капитала;

PV – текущая стоимость капитала.

Расчет текущей стоимости капитала проводят по формуле:

.

Уравнение количественной теории денег:

M ∙ V = P ∙ Y,

где M – количество денег, обращающееся в экономике,

V – скорость обращения денег,

P ∙ Y – номинальная величина валового национального продукта.

В таблице… представлен баланс центрального банка.

Таблица 38

Активы Пассивы (обязательства)
Кредиты коммерческим банкам Кредиты правительству Облигации государственных займов Государственные краткосрочные ценные бумаги Золото и иностранная валюта Банкноты (наличные деньги) Депозиты коммерческих банков (до востребования, сберегательные, срочные) Депозиты правительства

Тест 1

1. Деньги – это:

а) финансовый актив, который служит для совершения сделок;

б) законное платежное средство для приобретения товаров и услуг;

в) абсолютно ликвидный актив;

г) все ответы верны.

 

2. Бартерная экономика требует:

а) использования товарных денег;

б) использование декретных денег;

в) двойного совпадения желаний покупателя и продавца;

г) все ответы верны.

 

3. Декретные деньги:

а) используются в бартерном обмене;

б) являются деньгами, которые не имеют внутренней ценности;

в) служат формой краткосрочного банковского кредита;

г) обеспечены золотым запасом страны.

 

4. Товарные деньги:

а) не используются в современных экономических системах;

б) используются как резервы для поддержания покупательской способности;

в) имеют внутреннюю ценность;

г) это редкий товар, имеющий очень высокую стоимость.

 

5. Подберите правильную последовательность для следующих компонентов денежных агрегатов – М3, L, М0, М2 и М1:

а) сберегательные вклады, дорожные чеки, депозиты до востребования, краткосрочные государственные ценные бумаги, наличность;

б) наличность, крупные срочные вклады, дорожные чеки, мелкие срочные вклады и краткосрочные государственные ценные бумаги;

в) мелкие срочные вклады, краткосрочные государственные ценные бумаги, наличность, сберегательные вклады и дорожные чеки;

г) крупные срочные вклады, краткосрочные государственные ценные бумаги, наличность, сберегательные вклады и депозиты до востребования.

 

6. Последовательность от наиболее ликвидного актива к наименее ликвидному активу соответствует цепочке:

а) вексель, квартира, машиностроительный станок, банкнота, акция;

б) деньги, депозит до востребования, срочный депозит, государственная облигация, автомобиль;

в) золотой слиток, антиквариат, дом, акции, банкнота;

г) нет верного ответа.

 

7. Обобщая классический и кейнсианский подходы, спрос на деньги зависит от:

а) уровня дохода;

б) скорости обращения денег в экономике;

в) ставки процента;

г) все ответы верны.

 

8. Если предложение денег в экономике увеличится на 30%, а уровень цен возрастет на 25%, то при прочих равных условиях реальный выпуск:

а) не изменится;

б) увеличится на 5%;

в) уменьшится на 5%;

г) увеличится на 4%.

 

9. Движение ссудного капитала основано на принципах:

а) срочности;

б) платности;

в) возвратности;

г) все ответы верны.

 

10. Найдите неверное утверждение:

а) первые банки с современным бухгалтерским принципом двойной записи появились в Италии в 15 в.;

б) кредитная система состоит из банковских и небанковских (специализированных) кредитных учреждений;

в) платежеспособность и прибыльность банка находятся в обратной зависимости;

г) в современных экономиках превалирует одноуровневая банковская система.

 

11. Основная функция коммерческих банков состоит в том, что они:

а) регулируют предложение денег в экономике;

б) выступают финансовыми посредниками между экономическими агентами, имеющими свободные денежные средства, и экономическими агентами, нуждающимися в них;

в) являются финансовыми учреждениями, которые покупают государственные ценные бумаги и продают их домохозяйствам и фирмам;

г) являются финансовыми учреждениями, которые покупают иностранную валюту и продают ее домохозяйствам и фирмам.

 

12. При системе частичного резервирования, если банки полностью используют свои кредитные возможности:

а) кредиты равны резервам;

б) депозиты равны резервам;

в) депозиты равны кредитам;

г) нет верного ответа.

 

13. Избыточные резервы коммерческого банка равны 10 млн у.е., общая сумма текущих вкладов – 30 млн у.е., норма обязательных резервов – 10%. Фактические резервы банка составляют:

а) 3 млн у.е.;

б) 10 млн у.е.;

в) 13 млн у.е.;

г) 40 млн у.е..

 

14. К пассивам коммерческого банка не относятся:

а) государственные ценные бумаги;

б) срочные счета;

в) сберегательные депозиты;

г) депозиты до востребования.

 

15. Способность коммерческого банка создавать деньги зависит от:

а) склонности населения хранить денежные средства в банках;

б) скорости обращения денег;

в) темпов денежной эмиссии;

г) величины денежной массы.

 

16. Тактической целью денежно-кредитной политики выступает регулирование:

а) учетной ставки процента;

б) рыночной ставки процента;

в) налоговых ставок;

г) нормы обязательных резервов.

 

17. Функцией центрального банка в современных условиях не является:

а) обмен бумажных денег на золото;

б) проведение монетарной политики;

в) выдача кредитов коммерческим банкам;

г) хранение золотовалютных резервов страны.

 

18. Основными инструментами монетарной политики являются:

а) государственные расходы, налоги и норма обязательных резервов;

б) учетная ставка процента, рыночная ставка процента и операции на открытом рынке;

в) банковские резервы, ставка процента и предложение денег;

г) учетная ставка процента, норма обязательных резервов и операции на открытом рынке.

 

19. Если центральный банк купил у частных фирм государственные облигации на сумму 500 тыс. у.е., то при норме обязательных резервов 20% предложение денег:

а) не изменится;

б) увеличится на 2,5 млн у.е.;

в) уменьшится на 2,5 млн у.е.;

г) уменьшится на 100 тыс. у.е.

 

20. Политика "дорогих денег":

а) может быть использована для борьбы с инфляцией;

б) проводится в период рецессии для стабилизации экономики;

в) соответствует стимулирующей монетарной политике;

г) все ответы верны.

 

Тест 2

 

1. Деньги выполняют функцию:

а) средства обращения;

б) меры стоимости;

в) средства сбережения;

г) все ответы верны.

 

2. Переход от бартерного обмена к использованию денег повысил эффективность и вызвал уменьшение:

а) необходимости разделения труда и специализации;

б) необходимости товарного обмена;

в) трансакционных издержек;

г) все ответы верны.

 

3.К символическим деньгам можно отнести:

а) разменные монеты;

б) кредитные карты;

в) бумажные купюры;

г) мех пушного зверя, используемый при обмене.

 

4. К кредитным деньгам не относится:

а) сторублевая банкнота;

б) кредитная карта;

в) переводной вексель;

г) пятирублевая металлическая монета.

 

5. Подберите правильную последовательность для следующих компонентов денежных агрегатов – наличность, крупные срочные вклады, дорожные чеки, мелкие срочные вклады и краткосрочные государственные ценные бумаги:

а) М0, М1, М2, М3 и L;

б) L, М3, М2, М1 и М0;

в) М0, М3, М1, М2 и L;

г) М0, М2, L, М1 и М3.

 

6. Последовательность от наименее ликвидного актива к наиболее ликвидному активу соответствует цепочке:

а) токарный станок, золотой слиток, квартира, государственная облигация, автомобиль;

б) деньги, депозит до востребования, срочный депозит, государственная облигация, автомобиль;

в) дом, ценная бумага, сберегательный депозит, депозит до востребования, антиквариат;

г) нет верного ответа.

 

7. Предложение денег в экономике:

а) полностью определяется темпом роста реального ВВП;

б) определяется поведением населения, которое держит на руках наличность, и коммерческими банками, куда население помещает часть денег;

в) полностью определяется Центральным банком;

г) определяется Центральным банком, поведением населения и действиями коммерческих банков.

 

8. Если уровень цен в экономике вырос на 9%, реальный выпуск – на 5%, а предложение денег – на 6%, то в соответствии с уравнение количественной теории денег скорость обращения денег:

а) увеличится на 2%;

б) увеличится на 8%;

в) увеличится на 1%;

г) не изменится.

 

9. Расположите в правильной последовательности формы кредита в зависимости от их краткой характеристики:

1) предоставляется в виде облигаций государственного займа;

2) предоставляется в процессе розничной продажи товаров с отсрочкой платежа;

3) предоставляется кредитно-финансовыми учреждениями хозяйствующим субъектам в виде денежных ссуд;

4) предоставляется хозяйствующими субъектами друг другу в товарной форме;

5) предоставляется в виде долгосрочных ссуд под залог недвижимости.

а) коммерческий, банковский, потребительский, ипотечный, государственный кредиты;

б) государственный, потребительский, банковский, коммерческий, ипотечный;

в) государственный, ипотечный, коммерческий, банковский, потребительский;

г) коммерческий, потребительский, банковский, государственный, ипотечный.

 

10. Найдите верное утверждение:

а) первые специальные кредитные учреждения возникли в средневековой Италии;

б) в СССР была двухуровневая банковская система;

в) ликвидность коммерческого банка определяется его способностью вернуть вклады своим клиентам наличными деньгами;

г) центральный банк не является кредитором последней инстанции.

 

11. Коммерческий банк:

а) обеспечивает канал, связывающий сберегателей с инвесторами;

б) играет важную роль в определении количества денег в экономике;

в) является источником быстрых финансовых инноваций, что расширяет возможности тех, кто желает инвестировать денежные средства;

г) все ответы верны.

 

12. При системе полного резервирования:

а) кредиты равны резервам;

б) депозиты равны резервам;

в) банковский мультипликатор равен 0;

г) депозиты равны кредитам.

 

13. Фактические резервы коммерческого банка равны 20 млн у.е., общая сумма текущих вкладов – 50 млн у.е., норма обязательных резервов – 10%. Избыточные резервы банка составляют:

а) 30 млн у.е.;

б) 20 млн у.е.;

в) 15 млн у.е.;

г) 5 млн у.е..

 

14. К активам коммерческого банка не относятся:

а) акции и облигации частных фирм;

б) наличные деньги;

в) государственные ценные бумаги;

г) собственный капитал банка.

 

15. Коммерческие банки могут создавать деньги путем:

а) покупки государственных ценных бумаг у центрального банка;

б) перевода наличных денег в центральный банк;

в) выдачи в кредит избыточных резервов своим клиентам;

г) поддержания 100-% нормы резервирования.

16. Монетарную политику проводит:

а) правительство;

б) министерство финансов;

в) центральный банк;

г) нет верного ответа.

 

17. Центральный банк не выполняет функцию:

а) кредитора последней инстанции;

б) банкира правительства;

в) обеспечения полной занятости ресурсов и низкой инфляции путем контроля за денежной массой;

г) приема вкладов у населения.

 

18. Инструментом денежно-кредитной политики не является:

а) регулирование нормы обязательных резервов;

б) операции на открытом рынке;

в) изменение налоговых ставок;

г) изменение ставки рефинансирования.

 

19. Если человек, сняв со своего счета в банке 10000 у.е., купил на них государственные облигации у своего знакомого, который положил полученную сумму на свой текущий счет в другой банк, то при норме обязательных резервов 20% максимально возможное изменение предложения денег составит:

а) 0;

б) 2000 у.е.;

в) 12000 у.е.;

г) определенно сказать нельзя.

 

20. Политика «дешевых денег может привести» к росту:

а) инвестиционных и потребительских расходов;

б) уровня цен;

в) профицита государственного бюджета;

г) все ответы верны.

 

Практические задания

 

Верны ли следующие утверждения (да или нет)?

 

1. Привлечение средств на банковские счета представляет собой активные опера­ции коммерческих банков.

2. Ликвидность коммерческого банка определяется его способностью вернуть вклады своим клиентам наличными деньгами.

3. Платежеспособность и прибыльность банка находятся в обратной зависимости.

4. Коммерческие банки всегда полностью используют свои кредитные возможности.

5. Средства на счетах коммерческого банка являются его обязательствами.

6. Вложение денег на банковский счет увеличивает фактические резервы банка.

7. Основной функцией нормы обязательных резервов является поддержание бан­ковской платежеспособности и ликвидности.

8. Резервы коммерческого банка в центральном банке являются активами цент­рального банка.

9. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избы­точных резервов.

10. Вложение наличных денег в банк ведет к уменьшению денежной массы.

11. Наличность, хранящаяся в сейфах банка, представляет собой часть его обяза­тельных резервов.

12. Максимальная величина кредитов, которые может предоставить коммерческий банк, равна сумме его фактических резервов.

13. Когда клиент банка возвращает взятые в кредит средства, предложение денег сокращается.

14. Собственный капитал коммерческого банка является частью его пассивов.

15. Норма резервирования представляет собой отношение суммы депозитов к ве­личине резервов.

 

Примеры решения задач

 

Задача 1

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных денег составляет 400 млрд у.е. Валовой национальный продукт равен 4 млрд руб.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся уравнением количественной теории денег

M ∙ V = P ∙ Y,

где M – количество денег, обращающееся в экономике, V – скорость обращения денег, P ∙ Y – номинальная величина валового национального продукта.

Скорость обращения денег рассчитывается как отношение номинального валового внутреннего продукта к объему денежной массы, находящейся в обращении:

V = 4/400 = 0,01.

Таким образом, скорость оборота денежной массы составляет 0,01.

 

Задача 2

Депозиты коммерческих банков составляют 3 млрд у.е., а величина обязательных резервов – 600 млн у.е. Если центральный банк снизит норму обязательных резервов на 5 процентных пунктов, то на какую величину может измениться предложение денег при условии, что банковская система полностью использует свои кредитные возможности? Как изменится величина банковского мультипликатора?

Решение

Норма банковских резервов может быть определена как отношение величины обязательных резервов к сумме депозитов коммерческих банков

Тогда банковский мультипликатор равен

После снижения нормы обязательных резервов она составит

,

а банковский мультипликатор

Тогда изменение банковского мультипликатора составит

Изменение предложения денег может быть найдено двумя способами:

– через изменения величины депозитов коммерческих банков и величины банковского мультипликатора

млрд у.е.;

– через изменение величины кредитных возможностей банковской системы и величины банковского мультипликатора

 

Задача 3

Норма обязательных резервов составляет 20%. Коммерческий банк хранит дополнительно 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 100 млн у.е. Какую максимальную сумму может использовать банк для выдачи ссуд?

 

Решение

Определим величину обязательных резервов как произведение нормы резервирования и величины депозитов

Rr = 100 ∙ 0,2 = 20 млн у.е.

Тогда избыточные резервы составят

Re = 100 ∙ 0,05 = 5 млн у.е.

Совокупные резервы составляют

R = Rr + Re = 20 + 5 = 25 млн у.е.

Следовательно, храня в виде резервов 25 млн у.е. из суммы депозитов, оставшиеся средства банка можно использовать на выдачу ссуд, т.е.

L = 100 – 25 = 75 млн у.е.

Таким образом, банк может использовать для выдачи ссуд 75 млн у.е.

Задача 4

Центральный банк, располагающий активами в размере 60 млрд у.е., установил норму минимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных резервов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд у.е. Спрос населения на деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле: 36/(i - 1). Уровень цен постоянно равен 1.

а) Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5%, все предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население?

б) Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях центральный банк снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все приращение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? Насколько возрастет сумма кредитов?

 

Решение

А. Из балансового уравнения системы коммерческих банков найдем величину депозитов населения:

D = 0,2 ∙ D + 0,15D + 65;

D = 100 млрд у.е.

Из балансового уравнения центрального банка определим долю наличных денег в сумме кредитов, предоставленных коммерческими банками,

60 = 0,2 ∙ 100 + 0,15 ∙ 100 + 65 ∙ y;

y = 0,385.

Следовательно, наличными население держит

0,385 ∙ 65 = 25 млрд у.е.

Тогда общее предложение денег равно

М = D + МН = 100 + 25 = 125 млрд у.е.

Спрос на деньги будет равен

l = lсд + lпр + lим = 0,25 ∙ y + 36/(i – 1).

На рынке денег будет равновесие, если

125 = 0,25 ∙ y + 36/(i – 1) или у = 500 – 144/(i – 1);

это есть уравнение линии LM.

При i = 5 величина у = 464 млрд у.е..

Б. По формуле денежного мультипликатора определим новое предложение денег

Новое уравнение линии LM будет иметь вид

143,5 = 0,25 ∙ y + 36/(i – 1) или y = 573,5 – 144/(i – 1).

При i = 5 величина y = 537,5 млрд у.е..

Следовательно

Δy = 537,5 – 464 = 73,5 млрд у.е..

Найдем возросшую сумму кредитов

То есть

ΔК = 83,5 – 65 = 18,5 млрд у.е.

Задачи

1. Определите, что из перечисленного является деньгами, что "почти деньгами", а что вообще не относится к данной категории. Укажите, в какие денежные агрегаты входят деньги и "почти деньги".

А. Банкноты Центрального банка России.

Б. Кредитные карты Сбербанка.

В. Наличные деньги.

Г. Дорожные чеки.

Д. Мелкие срочные депозиты.

Е. Разменные монеты.

Ж. Разменные монеты Украины.

З. Чековые депозиты.

И. Краткосрочные ценные бумаги частной фирмы.

К. Крупные срочные депозиты.

Л. Бумажные деньги.

М. Доллары США.

Н. Депозиты до востребования.

О. Краткосрочные государственные ценные бумаги.

П. Старинные золотые монеты.

Р. Долгосрочные государственные облигации.

С. Рубли СССР.

 

2. Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.

На рисунке представлена структура денежной массы М2 (национальное определение) с января 2007 по февраль 2010 года.

Рис. 12. Структура денежной массы М2 (национальное определение)

 

Проанализируйте, как изменялось соотношение наличной и безналичной частей в структуре денежной массы России. Можете ли выделить периоды резких изменений структуры и объяснить их причины?

Оцените размер коэффициента депонирования для России на конец 2009 года. Может ли теоретически коэффициент депонирования быть равен 1 (больше 1, меньше 1)?

 

3. Общая сумма вкладов в коммерческом банке ОАО «ИНС-банк» в настоящий момент составляет 500 тыс. у.е., при этом выдано кредитов 410 тыс. у.е. при максимальных кредитных возможностях 475 тыс. у.е. Найдите величины обязательных и избыточных резервов, нормы обязательных резервов и банковского мультипликатора.

Сколько дополнительно кредит ОАО «ИНС-банк» может выдать в настоящий момент? Сколько еще новых денег банк может при этом создать? Сколько новых денег может создать вся банковская система?

 

3. Допустим, что на 1 у.е. наличных денег приходится 0,5 у.е. безналичных. Рост денежной базы в 2 раза может привести к росту денежной массы в 2,4 раза. Считая резервы равными 300 у.е., определите величины коэффициента депонирования, нормы обязательных резервов, денежного мультипликатора, наличного и безналичного компонентов денежной массы, денежной базы и денежной массы.

 

4. Допустим, что на 2 у.е. наличных денег приходится 1 у.е. безналичных. Уменьшение денежной базы на 2000 может привести к уменьшению денежной массы на 5000. Считая безналичный компонент денежной массы равным 20000, определите величины коэффициента депонирования, нормы обязательных резервов, денежного мультипликатора, наличного компонента денежной массы, денежной базы и денежной массы.

 

5. Денежная система условной экономической системы характеризуется следующими показателями:

Таблица 39

Показатель млрд у.е.
  Депозиты до востребования 115,3
  Краткосрочные государственные ценные бумаги 6,8
  Крупные срочные депозиты 9,4
  Разменная монета 5,1
  Долгосрочные государственные облигации 4,7
  Банкноты центрального банка 14,9
  Доллары США 4,8
  Английские фунты стерлингов 3,1
  Сберегательные депозиты 54,6
  Мелкие срочные депозиты 74,9
  Дорожные чеки 8,5
  Разменные монеты иностранных государств 1,7

Определите величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 и L.

 

7. Реальный ВВП условной страны составляет 2500 млрд у.е., а денежная масса - 150 млрд у.е. Правительство данной страны приняло решение увеличить денежную массу в 2,5 раза. Определите величину реального ВВП:

а) если уровень цен и скорость обращения денег постоянны;

б) если уровень цен увеличится в 2 раза, а скорость обращения денег – в 1,5 раза.

 

8. На основании приведенных ниже данных составьте балансовый отчет центрального банка условной страны.

Таблица 40

Показатель млрд у.е.
  Золотые сертификаты  
  Другие обязательства и собственный капитал  
  Ценные бумаги  
  Банкноты, выпущенные в обращение  
  Резервы коммерческих банков  
  Депозиты казначейства  
  Ссуды коммерческим банкам  
  Прочие активы  

Определите, как приведенные ниже операции, осуществляемые независимо друг от друга, могли отразиться на балансовом отчете центрального банка:

а) центральный банк продает государственные ценные бумаги на сумму 200 млн у.е. населению, которое оплачивает их чеками;

б) правительство покупает промышленное оборудование на сумму 2,5 млрд у.е., за которое оно расплачивается чеками, выданными на депозиты казначейства в центральном банке;

в) центральный банк снижает учетную ставку, в результате чего коммерческие банки берут ссуды в центральном банке на сумму 250 млн у.е.

 

9. На основании следующих данных постройте балансовый отчет коммерческого банка

Таблица 41

Показатель млн у.е.
  Операционные доходы банка  
  Коррсчет в банке "Газпромбанк"  
  Уставный фонд  
  Драгоценные металлы, взятые на хранение  
  Кредит у банка "Газпромбанк"  
  Средства московского бюджета  
  Депозитный сертификат банка  
  Резервный счет по валютным счетам в ЦБ  

Окончание табл. 41

Показатель млн у.е.
  Ценные бумаги торговой компании "Бум-Сити"  
  Инвестиции в строительство гостиницы  
  Счет аккредитивов к оплате  
  Средства пенсионного фонда "ОМЕ"  
  Нераспределенная прибыль предыдущего года  
  Фонд экономического стимулирования  
  Касса рублевая  
  Кредиты, предоставленные банку "Питер-банк"  
  Специальный фонд банка  
  Кредиты физическим лицам  
  Касса валютная  
  Кредит, взятый в "Промбизнесбанк"  
  Текущие депозиты (депозиты до востребования)  
  Резервный фонд банка  
  Государственные облигации  
  Страховой фонд банка  
  Коррсчет в ЦБ  
  Клиентские кредиты  
  Оплаченные банком гарантии  
  Резервный счет по рублевым счетам в ЦБ  
  Срочные рублевые депозиты  
  Депозиты до востребования валютные  
  Дебиторы по иностранным операциям  
  Депозит банка в "Промбизнесбанк"  
  Кредиторы по операционной деятельности банка  
  Средства банка "Газпромбанк" на коррсчете банка  
  Полученные штрафы и пени  
  Облигации банка "Сбербанк"  
  Здание банка  
  Оборудование банка  
  Операционные расходы банка  
  Нереализованная курсовая разница  

 

10. Депозиты коммерческого банка составляют 5 млн у.е., а обязательные резервы – 500 тыс. у.е. Как изменятся кредитные возможности банка и предложение денег со стороны всей банковской системы в целом, если вкладчик снимет со своего счета 200 тыс. у.е. на личные нужды?

 

11. Величина депозитов коммерческого банка увеличилась на 600 тыс. у.е. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Определите кредитные возможности данного банка и банковской системы в целом. Как изменилась общая сумма депозитов всей банковской системы?

 

12. Депозиты коммерческого банка составляют 3,5 млн у.е., обязательные резервы банка – 700 тыс. у.е., избыточные резервы банка – 300 тыс. у.е. Каковы фактические резервы коммерческого банка? Какой объем кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью реализует свои кредитные возможности?

 

13. Банковский мультипликатор условной страны равен 5. Максимальное дополнительное количество денег, которое может создать банковская система, равен 40 млрд у.е. Определите норму резервирования и величину кредитных средств, выданных банками. Как изменится предложение денег в экономике, если норма обязательных резервов увеличится на 5 процентных пунктов?

 

14. Норма обязательных резервов равна 12%, а величина депозитов коммерческого банка – 200 тыс. у.е. Банк может выдавать кредиты объемом не более 165 тыс. у.е. Каковы избыточные резервы банка в процентах от депозитов?

 

15. Депозиты коммерческого банка составляют 2 млн у.е., фактические резервы – 1 млн у.е., норма обязательных резервов – 20%. Каковы кредитные возможности данного банка? Какова величина избыточных резервов? Каковы возможности всей банковской системы увеличить дополнительно предложение денег?

 

16. Величина депозитов коммерческого банка равна 400 тыс. у.е., норма обязательных резервов – 12,5%, а избыточные резервы составляют 5% от суммы депозитов. Определите кредитные возможности данного банка и банковской системы в целом.

 

17. Количество денег, созданное банковской системой, равно 150 млрд у.е. Предельный спрос на реальную кассу для сделок и из-за предосторожности: lY = 0,5. Максимальная ставка процента – iMAX = 20%. Предельная склонность к предпочтению ликвидности как имущества lI=10 млрд у.е.

Найдите уравнение линии LM.

Примечание.

На рынке денег установится равновесие при равенстве спроса и предложения M = L или M = P·(lY·Y + lI·i).

 

18. Найдите депозитный, кредитный и денежный мультипликатор и постройте балансы центрального банка, коммерческих банков и публики при α = 0,2; β = 0,08; γ = 0,25; Н = 200.

Примечание.

Депозитный мультипликатор показывает, на сколько максимально могут вырасти депозиты в коммерческих банках при увеличении денежной базы на единицу:

где α – норматив минимального резервного покрытия, β – норматив кассовых остатков коммерческих банков, γ – доля наличных денег в общей сумме кредитов коммерческих банков, Н – активы Центрального банка (денежная база).

Кредитный мультипликатор показывает, на сколько максимально может увеличиться сумма банковских кредитов при увеличении денежной базы на единицу

Денежный мультипликатор показывает, на сколько максимально может увеличиться количество денег в стране, если денежная база возрастает на единицу

 

19. Центральный банк, располагающий активами в размере Н = 60 млрд у.е., установил норму минимального резервного покрытия α = 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных резервов держат β = 15% депозитов и выдали кредитов на сумму К = 65 млрд у.е. Спрос населения на деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% от национального дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле l3 = 36/(I – 1). Постройте баланс центрального банка, коммерческих банков и публики.

Считая уровень цен постоянно равным Р = 1, какова должна быть величина реального национального дохода, чтобы при ставке процента I = 5% все предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население?

Примечание.

Общая модель создания денег двухуровневой банковской системы с использованием нормативов:

Н = α∙D + β∙D + γ∙K и K = D – α∙D – β∙D,

или

Н = α∙D + β∙D + γ∙D∙(1 – α – β)= D ∙ [α + β∙(1 – γ) + γ ∙(1 – α)],

α = MR/D, β = UR/D, γ = MH/K,

где MR – минимальные резервные покрытия (обязательные резервы банков), D – бессрочные и срочные депозиты, UR – избыточные резервы (кассовые резервы банков), MH – наличные деньги в обращении, K – кредиты коммерческих банков.

20. Предложение денег осуществляется по формуле М = 150 + 5i, а скорость их обращения равна v = 25 оборотов за период, в течение которого создается реальный национальный доход в размере 2900 у.е. Спрос домохозяйств на деньги по мотиву предосторожности lY = 1% национального дохода, а реальный спрос на деньги как имущество характеризуется уравнением 47 – 2i. Определите равновесную ставку процента и запишите уравнение линии LM.

 

Задания для самостоятельной работы

• Методы обеспечения макроэкономического равновесия на денежном рынке.

• Монетаристские и неоклассические теории спроса на деньги в условиях эко­номического роста.

• Кредитный механизм.

• Централизация и концентрация банковского капитала.

• Динамика ссудного процента и факторы, ее определяющие.

• Рынок ценных бумаг.

• Особенности современной денежно-кредитной политики переходной экономи­ки России.







Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.