В чем сущность гомоскедастичности?

- для каждого значения фактора х остатки имеют одинаковую дисперсию;

13. Для расчета коэффициентов регрессии в Ехсеl используется:

-инструмент анализа данных Регрессия;

14. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:

- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

15. Коррелограмма - это:

- график зависимости значений автокорреляционной функции временного ряда от величины лага:

16. Метод отклонений от тренда предполагает:

-вычисление трендовых значений для каждого временного ряда модели и расчет отклонений от трендов с целью дальнейшего анализа по этим данным;

17. Коинтеграция временных рядов - это:

- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

18. Число уравнений системы равно числу:

-эндогенных переменных;

19. Модель считается сверхидентифицируемой, если:

-хотя бы однс уравнение модели идентифицируемо;

20. Если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных связаны друг с другом, то система:

-заведомо неидентифицируемая;

ВАРИАНТ 9

1. Первым этапом эконометрического исследования является:

- постановка проблемы;

2. Задачей регрессионного анализа является:

- определение аналитического выражения связи;

Какой метод выбора математической функции основан на изучении материальной природы связи исследуемых признаков?

- аналитический;

4. Парная регрессия представляет собой модель вида:

- у = f(x);

5. Коэффициент корреляции равен r = -0,659. Связь между признаками:

прямая средняя;

- обратная средняя;

6. Выберите правильный вариант ответа:

- если Fфакт> Fтабл - уравнение регрессии значимо, статистически надежно.

7. Для оценки параметров уравнения у = а+b•х+с•х2 используется:

-метод наименьших квадратов.

8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136•xl,4. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;

9. Как определяется коэффициент корреляции:

- r = (xy – x*y)/ σ_x* σ_y

- r = b*(σ_x/σ_y)

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 7+6*Х, построенное по 10 наблюдениям, при этом r = 0,8. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

-0,212;

11. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид: ty t_y = -1,256* t _х1 + 0,825· t_x2 + ξ. Наибольшее влияние на результат оказывает фактор:

- Х2;

12. Для оценки гетероскедастичности используется:

- метод Гольдфельда - Квандта;

13. Для определения F-критерия в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Выберите правильный ответ:

-по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда;

15. Автокорреляционная функция временного ряда - это:

-последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда.

16. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

17. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дар6ина- Уотсона;

18. Совокупность исходных уравнений, построенных исследователем на основании проведенного анализа изучаемого объекта называется:

- структурной формой модели;

19. При проверке уравнений в системе на идентификацию приняты обозначения переменных:

- Н -число эндогенных переменных в уравнении, D- число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе;

20. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются:

- Сi;

ВАРИАНТ 10.

1. Эконометрика - это:

-наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

-единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.

2. Поле корреляции представляет собой:

-точечный график в прямоугольной системе координат.

3. Однородность исследуемой совокупности оценивает:

-коэффициент вариации;

4. Уравнение парной регрессии характеризует связь между:

-двумя переменными;

5. Коэффициент детерминации показывает:

-на сколько процентов вариация результативного признака определяется изменением факторов, включенных в модель;

6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = 2000-4х. Что это означает?

-с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 4 д.е.

7. Кривая Филлипса характеризует:

-соотношение между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.

8. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:

-F- критерий Фишера;

9. Коэффициент эластичности для линейной функции равен:

- Э = b*x / (a + b*x)

10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 5 + 5х. Фактическое значение t - критерия равно 4,0. Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:

-0,552;

11. При линейной зависимости признаков формула индекса корреляции имеет вид:

- R_yxlx2…xn=√∑β_xi * r_yxi

12. При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции используется:

-обобщенный метод наименьших квадратов;

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у х! х2 х3

У 1,0 - - -

Хl 0,6 1,0 -: -

Х2 -0,5 0,6 1,0 -

Х3 0,4 -0,3 -0,9 1,0

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: