Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







В какой модели зависимости урожайность картофеля будет являться фактором?





ВАРИАНТ 1

 

1. Эконометрика в экономической науке возникла в:

- 1930г.;

 

2. Если коэффициент корреляции больше нуля, то зависимость между двумя признаками:

- прямая линейная;

 

3. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения;

 

В какой модели зависимости урожайность картофеля будет являться фактором?

- зависимость между себестоимостью 1 ц картофеля и урожайностью картофеля.

 

5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:

- спецификации модели;

 

6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:

- уравнение регрессии статистически значимо.

 

Какие функции относятся к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?

- степенная;

- равносторонняя гипербола;

 

8. Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков:

- гиперболой;

 

9. Индекс корреляции для нелинейной регрессии определяется по формуле:

1)?=v1-?(y-?x)2/?(y-?)2.

 

10. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение peгpeccии y - потребление, х - доход):? = 140,78 + 0,83х. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

- да.

 

11. Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем:

- сильнее мультиколлинеарность факторов;

- ненадежнее результаты множественной регрессии.

 

12. Фиктивные переменные во множественной регрессии - это:

- преобразованные в количественные качественные переменные.

 

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

У х1 х2 х3

У 1,0 - - -

Х1 0,6 1,0 - -

Х2 -0,5 0,6 1,0 -

Х3 0,4: -0,3 -0,9 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х2 и X3;

14. Моделями временных рядов называются модели, построенные по данным:

- характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени;

 

15. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент - это:

- аддитивная модель.

 

16. Ложная корреляция вызвана наличием:

- тенденции;

 

17. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

 

18. Сложные экономические процессы описываются с помощью:

- системы эконометрических уравнений;

 

19. Идентификация модели - это:

- единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели:

 

20. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:

- рекурсивных уравнений;

- рекуррентных уравнений;

 

ВАРИАНТ 2

 

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.

 

2. Если коэффициент корреляции меньше нуля, то зависимость между двумя признаками:

- обратная линейная;

3. Факторная сумма квадратов отклонений имеет число степеней свободы, равное:

- m;

 

4. Модель регрессии считается качественной, если средняя ошибка аппроксимации:

- не превышает 8 - 10%;

 

F-критерий Фишера характеризует

- соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы;

 

6. Связь между урожайностью и дозой внесения удобрений характеризуется уравнением у=10,655+0,4076х. Выберите правильный ответ:

- при увеличении дозы удобрений на 1 кг, урожайность в среднем повысится на 0,4076 ц с 1 га.

 

7. Методом наименьших квадратов определяются параметры:

- линейной регрессии.

 

8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у == 136•xl,4. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%.

 

9. Коэффициент регрессии определяется по формуле:

- b=xy-xy/x2–x2 {там средние}

 

10. Dфакт = 148; Docт = 26. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 5.692;

 

Если в уравнение множественной регрессии включено три фактора, то число наблюдений должно

- не менее 18-30;

 

12. «Структурными» переменными называются:

- фиктивные переменные;

 

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

У хl х2 х3

У 1,0 - - -

Х1 0,6 1,0 - -

Х2 -0,5 0,8 1,0 -

Х3 0,4 -0,3 -0,5 1.0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х1 и Х2;

Какое понятие является более общим?

- временные ряды;

 

15. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонент - это:

- мультипликативная модель;

 

16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:

- случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;

 

Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

 

18. Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов, называется системой:

- независимых уравнений;

 

19. С позиции идентифицируемости структурные модели могут быть:

- сверхидентифицируемые;

 

20. Для всех видов уравнений структурной модели пригоден:

- трехшаговый МНК;

 

ВАРИАНТ 3

1. Измеряемые эконометрикой количественные характеристики имеют:

- вероятный характер.

 

2. Различают два вида зависимостей между явлениями:

- функциональную и статистическую.

 

3. Статистическая значимость уравнения регрессии в целом оценивается с помощью:

- F-критерия Фишера.

 

4. Точное воспроизведение аналитической функцией фактических данных называется:

- аппроксимацией;

 

5. Оценку качества модели дает:

- средняя ошибка аппроксимации;

 

6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:

- вариация результата меньше вариации фактора.

 

7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•х -1,5. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%;

 

8. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:

- парабола второй степени;

 

9. Остаточная сумма квадратов отклонений равна:

 

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 5+6*Х, построенное по 15 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,198;

 

11. При исследовании спроса на мясо получено следующее уравнение регрессии:?x=0,8?x1-2,6?x21,2

где у - спрос на мясо; Х1 - цена; Х2 - доход. Выберите правильный ответ:

- рост цен на 1 % при том же доходе вызывает снижение спроса в среднем на 2,6%;

- увеличение дохода на 1 % обуславливает рост спроса на 1,2% при неизменных ценах.

 

12. Оценки параметров регрессии должны быть:

- эффективными;

- несмещенными;

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

У х1 х2 х3

У 1,0 - - -

Х1 0,7 1,0 - -

Х2 -0,5 0,4 1,0 -

Х3 0,4 0,8 -0,1 1,0

ВАРИАНТ 4

 

1. Для оценки значимости параметров уравнения регрессии используется:

- t-критерий Стьюдента.

 

ВАРИАНТ 5

 

1. Последним этапом эконометрического исследования является:

- интерпретация результатов.

 

ВАРИАНТ 6

 

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики;

 

2. Обратной является связь между:

- урожайностью и себестоимостью;

 

3. Коэффициент регрессии принимает значения:

- не имеет ограничений;

 

ВАРИАНТ 7

 

1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:

- эконометрические модели;

2. Зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков называется:

- частной корреляцией;

 

Что показывает параметра?

- показывает значение результативного признака у, если факторный признак х = о;

- не имеет экономического смысла.

 

4. t-критерий Стьюдента используется для:

- определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения;

 

5. Задача дисперсионного анализа состоит в анализе дисперсии:

- зависимой переменной;

 

6. Нулевая гипотеза (Н0)об отсутствии связи признаков отклоняется, если:

- Fфакт > Fтабл;

7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х -2,1. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1%;

 

8. В степенной функции параметр b является:

-коэффициентом эластичности;

 

9. F-критерий Фишера определяется по формуле:

- F = Dфакт /Docт.

 

10. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ

 

11. Коэффициент?1 определяется по формуле:

- β1 = (ryx1 – ryx2* rx1x2)/(1 – r2x1x2)

 

12. Отличия скорректированного коэффициента детерминации от обычного:

- содержит поправку на число степеней свободы;

 

13. Для расчета множественного коэффициента детерминации в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

 

14. Мультипликативную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

 

15. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции – это:

- лаг;

 

16. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:

 

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

 

18. Переменные, значения которых определяются вне модели, называются:

- экзогенными;

 

19. Модель считается неидентифицируемой, если:

- хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;

 

20. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:

- одновременных уравнений

 

ВАРИАНТ 8

 

1. Основой методов эконометрики является:

- статистика;

 

2. Модель, где среднее значение результативного признака рассматривается как функция нескольких факторныx признаков, это:

- множественная регрессия;

 

3. Случайная величина характеризует:

- отклонения фактических значений результативного признака от теоретических;

 

4. Табличное значение t-критерия Стьюдента зависит от:

- уровня значимости, числа факторов и числа наблюдений.

 

5. В уравнении у = а +b•х коэффициентом регрессии является:

- b;

 

6. Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых:

- сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных (теоретических) минимальна;

 

 

7. Индекс корреляции принимает значения:

- от 0 до +1;

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•x -1,5. Что это означает?

-с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%.

 

9. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид:

- na + b∑x = ∑y;

a∑x+ b∑x2 = ∑xy.

 

10. Дано: Dфакт = 158;Docт = 36. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 4,389;

11. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ

 

ВАРИАНТ 9

1. Первым этапом эконометрического исследования является:

- постановка проблемы;

 

2. Задачей регрессионного анализа является:

- определение аналитического выражения связи;

 

ВАРИАНТ 10.

1. Эконометрика - это:

-наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

-единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.

 

2. Поле корреляции представляет собой:

-точечный график в прямоугольной системе координат.

 

3. Однородность исследуемой совокупности оценивает:

-коэффициент вариации;

 

4. Уравнение парной регрессии характеризует связь между:

-двумя переменными;

 

5. Коэффициент детерминации показывает:

-на сколько процентов вариация результативного признака определяется изменением факторов, включенных в модель;

 

6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = 2000-4х. Что это означает?

-с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 4 д.е.

 

7. Кривая Филлипса характеризует:

-соотношение между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.

 

8. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:

-F- критерий Фишера;

 

9. Коэффициент эластичности для линейной функции равен:

- Э = b*x / (a + b*x)

 

10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 5 + 5х. Фактическое значение t - критерия равно 4,0. Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:

-0,552;

 

11. При линейной зависимости признаков формула индекса корреляции имеет вид:

- Ryxlx2…xn=√∑βxi * ryxi

 

12. При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции используется:

-обобщенный метод наименьших квадратов;

 

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у х! х2 х3

У 1,0 - - -

Хl 0,6 1,0 -: -

Х2 -0,5 0,6 1,0 -

Х3 0,4 -0,3 -0,9 1,0

ВАРИАНТ 11

 

1. Журнал «Эконометрика» стал издаваться с 1933 г. под редакцией:

- Фриша;

 

2. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.

 

3. Величина (1-r 2) характеризует:

- долю дисперсии результативного признака, вызванную влиянием факторов, не включенных в модель;

 

У Х1 х2 х3

У 1,0 - - -

Хl 0,6 1,0 - -

Х2 -0,5 0,8 1,0 -

Х3 0,4 -0,3 -0,5 1,0

ВАРИАНТ 12

 

1. Термин «эконометрика» в экономическую науку впервые ввел:

- Цьемпа;

 

2. При какой зависимости определенному значению одной переменной соответствует точно заданное значение другой? '

- функциональной;

 

3. Линейный коэффициент корреляции выражается в:

- долях среднего квадратического отклонения результативного признака;

 

4. Графический метод выбора вида уравнения регрессии основан на:

- построении поля корреляции;

 

У xl х2 х3

У 1,0 - - -

Xl 0,7 1,0 - -

Х2 -0,5 0,4 1,0 -

Х3 0,4 0,8 -0,1 1,0

ВАРИАНТ 13

 

1. Первым этапом эконометрического исследования является:

- постановка проблемы.

 

ВАРИАНТ 14

 

1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:

-эконометрические модели.

 

2. Задачей регрессионного анализа является:

- определение тесноты связи между признаками;

 

3. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.

 

4. Средняя ошибка аппроксимации - это:

- среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;

 

5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:

- спецификации модели;

 

6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:

- вариация результата меньше вариации фактора;

 

 

7. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: x=x1, x2=x2

- полинома второй степени;

 

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х - 2,1. ЧТО это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1 %;

 

9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:

- σост=√(∑(у-ỹ)2 / (n-m-1))

 

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*x, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,168;

 

11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:

- на сколько сигм изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов;

 

12. Одной ИЗ пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:

- гомоскедастичность;

 

13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия.

 

 

14. Сумма значений сезонной компоненты по всем периодам в мультипликативной модели в цикле должна быть равна:

- четырем.

 

15. При аналитическом выравнивании временного ряда в качестве независимой переменной выступает:

- время t

 

16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:

- случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;

 

ВАРИАНТ 15

 

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений,

процессов;

- единство трех составляющих: статистики. экономической теории и математики.

 

2. Обратной является связь между:

- урожайностью и себестоимостью.

 

3. Величина (1-r2) характеризует:

- долю дисперсии результативного признака, вызванную влиянием факторов, не включенных Е модель.

 

ВАРИАНТ 1

 

1. Эконометрика в экономической науке возникла в:

- 1930г.;

 

2. Если коэффициент корреляции больше нуля, то зависимость между двумя признаками:

- прямая линейная;

 

3. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения;

 

В какой модели зависимости урожайность картофеля будет являться фактором?

- зависимость между себестоимостью 1 ц картофеля и урожайностью картофеля.

 

5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:

- спецификации модели;

 

6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:

- уравнение регрессии статистически значимо.

 







Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.