Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Регрессии теоретическим представлениям?





- да;

 

10. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:

- m=√1-r²/n-2

 

11. Коэффициенты? называются:

- стандартизованными коэффициентами регрессии;

 

12. Оценки считаются эффективными, если:

- они характеризуются наименьшей дисперсией;

 

13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Ехсеl используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

 

14. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической случайной компонент - это:

- мультипликативная модель;

 

15. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:

- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

 

Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

 

17. Для определения авто корреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

 

18. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:

- взаимозависимых уравнений.

 

19. Модель сверхидентифицируема, если:

- число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов.

 

20. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения:

- сверхидентифицируемой системы уравнений.

 

ВАРИАНТ 6

 

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики;

 

2. Обратной является связь между:

- урожайностью и себестоимостью;

 

3. Коэффициент регрессии принимает значения:

- не имеет ограничений;

 

Какие показатели не могут быть отрицательными величинами?

- коэффициент детерминации;

- средняя ошибка аппроксимации.

 

5. Коэффициент корреляции равен r = 0,432. Связь между признаками:

- прямая слабая;

 

6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = l000-3х. Что это означает?

- с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 3 Д.е.;

 

7. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:

- полином третьего порядка.

 

8. Для оценки параметров уравнения у = а+b·х+с·х2 используется:

- метод наименьших квадратов.

 

9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:

ỹ=σост√1+1/n+(xρ-x)²/∑(x-x)2

 

10. Линейная регрессия имеет вид:

- у = а + bх +ξ;

 

11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:

- на сколько сигм изменится в среднем фактор, если результативный признак изменится на одну сигму;

12. Одной из пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:

- гомоскедастичность;

 

13. Для проведения дисперсионного анализа в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

 

14. Аддитивную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна;

15. Выберите правильный ответ:

- по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда.

 

16. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

 

Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

 

18. Переменные, значения которых определяются внутри модели, называются:

- эндогенными.

 

19. Модель считается идентифицируемой, если:

- каждое уравнение системы идентифицируемо;

 

20. Уравнение идентифицируемо, если:

- D+ 1 = Н.

 

ВАРИАНТ 7

 

1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:

- эконометрические модели;

2. Зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков называется:

- частной корреляцией;

 

Что показывает параметра?

- показывает значение результативного признака у, если факторный признак х = о;

- не имеет экономического смысла.

 

4. t-критерий Стьюдента используется для:

- определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения;

 

5. Задача дисперсионного анализа состоит в анализе дисперсии:

- зависимой переменной;

 

6. Нулевая гипотеза (Н0)об отсутствии связи признаков отклоняется, если:

- Fфакт > Fтабл;

7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х -2,1. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1%;

 

8. В степенной функции параметр b является:

-коэффициентом эластичности;

 

9. F-критерий Фишера определяется по формуле:

- F = Dфакт /Docт.

 

10. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ

 

11. Коэффициент?1 определяется по формуле:

- β1 = (ryx1 – ryx2* rx1x2)/(1 – r2x1x2)

 

12. Отличия скорректированного коэффициента детерминации от обычного:

- содержит поправку на число степеней свободы;

 

13. Для расчета множественного коэффициента детерминации в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

 

14. Мультипликативную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

 

15. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции – это:

- лаг;

 

16. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:

 

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

 

18. Переменные, значения которых определяются вне модели, называются:

- экзогенными;

 

19. Модель считается неидентифицируемой, если:

- хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;

 

20. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:

- одновременных уравнений

 

ВАРИАНТ 8

 

1. Основой методов эконометрики является:

- статистика;

 

2. Модель, где среднее значение результативного признака рассматривается как функция нескольких факторныx признаков, это:

- множественная регрессия;

 

3. Случайная величина характеризует:

- отклонения фактических значений результативного признака от теоретических;

 

4. Табличное значение t-критерия Стьюдента зависит от:

- уровня значимости, числа факторов и числа наблюдений.

 

5. В уравнении у = а +b•х коэффициентом регрессии является:

- b;

 

6. Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых:

- сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных (теоретических) минимальна;

 

 

7. Индекс корреляции принимает значения:

- от 0 до +1;

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•x -1,5. Что это означает?

-с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%.

 

9. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид:

- na + b∑x = ∑y;

a∑x+ b∑x2 = ∑xy.

 

10. Дано: Dфакт = 158;Docт = 36. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 4,389;

11. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ

 







Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.