|
|
Регрессии теоретическим представлениям?- да;
10. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле: - m=√1-r²/n-2
11. Коэффициенты? называются: - стандартизованными коэффициентами регрессии;
12. Оценки считаются эффективными, если: - они характеризуются наименьшей дисперсией;
13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Ехсеl используется: - инструмент анализа данных Регрессия;
14. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической случайной компонент - это: - мультипликативная модель;
15. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют: - корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;
Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы? - метод последовательных разностей;
17. Для определения авто корреляции остатков используют: - критерий Дарбина-Уотсона;
18. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы: - взаимозависимых уравнений.
19. Модель сверхидентифицируема, если: - число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов.
20. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения: - сверхидентифицируемой системы уравнений.
ВАРИАНТ 6
1. Эконометрика - это: - наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов; - единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики;
2. Обратной является связь между: - урожайностью и себестоимостью;
3. Коэффициент регрессии принимает значения: - не имеет ограничений;
Какие показатели не могут быть отрицательными величинами? - коэффициент детерминации; - средняя ошибка аппроксимации.
5. Коэффициент корреляции равен r = 0,432. Связь между признаками: - прямая слабая;
6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = l000-3х. Что это означает? - с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 3 Д.е.;
7. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется: - полином третьего порядка.
8. Для оценки параметров уравнения у = а+b·х+с·х2 используется: - метод наименьших квадратов.
9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле: ỹ=σост√1+1/n+(xρ-x)²/∑(x-x)2
10. Линейная регрессия имеет вид: - у = а + bх +ξ;
11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают: - на сколько сигм изменится в среднем фактор, если результативный признак изменится на одну сигму; 12. Одной из пяти предпосылок метода наименьших квадратов является: - гомоскедастичность;
13. Для проведения дисперсионного анализа в Excel используется: - инструмент анализа данных Регрессия;
14. Аддитивную модель строят, если: - амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна; 15. Выберите правильный ответ: - по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда.
16. Для определения автокорреляции остатков используют: - критерий Дарбина-Уотсона;
Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы? - метод последовательных разностей;
18. Переменные, значения которых определяются внутри модели, называются: - эндогенными.
19. Модель считается идентифицируемой, если: - каждое уравнение системы идентифицируемо;
20. Уравнение идентифицируемо, если: - D+ 1 = Н.
ВАРИАНТ 7
1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются: - эконометрические модели; 2. Зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков называется: - частной корреляцией;
Что показывает параметра? - показывает значение результативного признака у, если факторный признак х = о; - не имеет экономического смысла.
4. t-критерий Стьюдента используется для: - определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения;
5. Задача дисперсионного анализа состоит в анализе дисперсии: - зависимой переменной;
6. Нулевая гипотеза (Н0)об отсутствии связи признаков отклоняется, если: - Fфакт > Fтабл; 7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х -2,1. Что это означает? - с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1%;
8. В степенной функции параметр b является: -коэффициентом эластичности;
9. F-критерий Фишера определяется по формуле: - F = Dфакт /Docт.
10. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид: - ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ
11. Коэффициент?1 определяется по формуле: - β1 = (ryx1 – ryx2* rx1x2)/(1 – r2x1x2)
12. Отличия скорректированного коэффициента детерминации от обычного: - содержит поправку на число степеней свободы;
13. Для расчета множественного коэффициента детерминации в Excel используется: - инструмент анализа данных Регрессия;
14. Мультипликативную модель строят, если: - амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
15. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции – это: - лаг;
16. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:
18. Переменные, значения которых определяются вне модели, называются: - экзогенными;
19. Модель считается неидентифицируемой, если: - хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;
20. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы: - одновременных уравнений
ВАРИАНТ 8
1. Основой методов эконометрики является: - статистика;
2. Модель, где среднее значение результативного признака рассматривается как функция нескольких факторныx признаков, это: - множественная регрессия;
3. Случайная величина характеризует: - отклонения фактических значений результативного признака от теоретических;
4. Табличное значение t-критерия Стьюдента зависит от: - уровня значимости, числа факторов и числа наблюдений.
5. В уравнении у = а +b•х коэффициентом регрессии является: - b;
6. Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых: - сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных (теоретических) минимальна;
7. Индекс корреляции принимает значения: - от 0 до +1; 8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•x -1,5. Что это означает? -с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%.
9. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид: - na + b∑x = ∑y; a∑x+ b∑x2 = ∑xy.
10. Дано: Dфакт = 158;Docт = 36. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера? - 4,389; 11. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид: - ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ
  ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...  Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот...  ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...  Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|
