|
ОЦЕНКА ТОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ. КОСВЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (КМНК – ILS) ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Имеются данные за 6 периодов времени по переменным (табл.11). Таблица 11
модели можно применить косвенный МНК: 1 шаг. Составим приведенную форму: ; . 2 шаг. С помощью обычного МНК найдем оценки приведенных коэффициентов. В соответствии с методикой МНК, система нормальных уравнений для расчета параметров 1-го приведенного уравнения (А1, А2, А3) примет вид: По данным табл. 11 имеем: Решив систему находим, что A1 = 1,55; А2 = 1,15; ; . 3 шаг. По оцененной приведенной форме получим 1-е уравнение структурной формы модели – зависимость Qt от Рt и Рt-1. Для этого выразим из 2-го уравнения приведенной формы It: It = –19,34/0,55+(0,99/0,55) Рt-1+(1/0,55)Рt = Затем подставим полученное выражение в 1-е уравнение приведенной формы: =–38,54+2,07 Рt +9,21 Рt-1. Следовательно, а0 = 38,54; а1 = –2,07; а2 =–9,21. Лекция №31 ОЦЕНКА СВЕРХИДЕНТИФИЦИРОВАННОГО УРАВМВШЯ. ДВУХШАГОВЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (ДМНК – 2 SLS) Исходные данные приведены в табл. 12. Таблица 12
Лекция №32 АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА И ВЫЯВЛЕНИЕ ЕГО СТРУКТУРЫ , где ; – средний уровень ряда – средний уровень ряда – средние квадратические отклонения, для рядов (Х1+L, Х2+L,.... Хn) и Рассмотрим пример: Пусть имеются данные предприятия об объемах выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года в тыс. шт. (табл. 13) Таблица 13
Коэффициент корреляции 2-го порядка между рядами:
будет равен = 0,286 (расчет в данном случае производится не по 12, а по 10 парам наблюдений). Таблица 14
Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция и периодические колебания с периодом, равным 4. Лекция №33 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА (ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНДА) методом наименьших квадратов система нормальных уравнений преобразуется к виду: Тогда параметры линейного уравнения тренда рассчитываются по формулам: , . Рассмотрим пример. Пусть имеются поквартальные данные за 3 года об объемах выпуска продукции некоторым предприятием в тыс. шт. Данные приведены в табл. 15 (строки 1,2,4). Таблица 15
Рассчитаем параметры линейного уравнения тренда приведенным выше формулам: ; . Лекция №34 МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ Таблица 16
Таблица 17
Результаты моделирования представлены на рис. 12. Рис. 12. Исходный ряд динамики и ряд, построенный по аддитивной модели
Лекция №35 СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ. . ; . .
Лекция №36 ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ (ДЭМ). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ.
Лекция №37 МОДЕЛИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ.
Рис. 13. Основные формы структуры лага: а – линейная; б – геометрическая; в — полиномиальная
Лекция №38 ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам... ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала... Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все... ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|