Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







КОЭФФИЦИЕНТЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ И КОРРЕЛЯЦИИ. СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МНОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ





.

,

· для однофакторной регрессии:
;

· для двухфакторной регрессии:

Лекция №19

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННОГО В МОДЕЛЬ РЕГРЕССИИ. ОБЩИЙ И ЧАСТНЫЙ F-КРИТЕРИИ

,

.

. (4)

Тогда: .

.

Fнабл =41,9> Fкр, следовательно, уравнение регрессии (4) статистически значимо и может быть использовано на практике.

Лекция №20

ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

Рассмотрим применение фиктивных переменных на примере. Пусть по данным о 20 рабочих цеха оценивается регрессия заработной платы рабочего за месяц у ($) от количественного фактора х1 – возраст рабочего (лет) и качественного фактора х2 – пол. Мы предполагаем, что у мужчин зарплата выше, чем у женщин. Введем в модель: фиктивную переменную z, которая принимает 2 значения: 1 — если пол рабочего мужской; 0 — если пол женский.

Построим модель:

(5)

Исходные данные приведены в табл. 8.

Таблица 8

№ наблюдения у – заработная плата рабочего за месяц, $ Х – возраст рабочего, лет Пол, м/ж
      ж
      м
      ж
      ж
      м
      м
      ж
      м
      м
      м
      ж
      м
      м
      м
      ж
      м
      м
      м
      ж
      м

Для оценки параметров модели (5) используем обычный МНК. Построим систему нормальных линейных уравнений:

В результате решения системы получим оценки: ; 4; .

(1,63) (6,14) (0,541);

; ; .

В скобках указаны значения t -критерия.

.

(4,29) (4,104)

; ; .

а) при z =1 (рабочий – мужчина);

б) при z =0 (рабочий – женщина).

 

 

Таблица 9

Образование z1 z2
до 8 классов    
среднее    
специальное    

 

Модель регрессии будет иметь вид:

'.

• «до 8 классов»: ;

• «среднее»: ;

• «специальное»: .


Лекция №21

ТЕСТ ЧОУ

Рис. 5. Применение теста Чоу

а – объединенная регрессия; б – отдельные регрессии подвыборок

.

Рассмотрим применение теста Чоу на примере. Воспользуемся данными табл. 8. Пусть мы решили, что следует построить 2 отдельных уравнения регрессии для рабочих-мужчин и рабочих-женщин. Тогда оценивание объединенной регрессии и регрессий для подвыборок дает результаты, приведенные в табл. 10.

 

Таблица 10

Выборка Оцененное уравнение R2 Сумма квадратов остатков
Объединенная выборка, Тнабл (4,29) (4,104) 0,728  
Мужчины Тнабл (1,39) (6,88) 0,735  
Женщины Тнабл (1,43) (6,48) 0,712  

Соответствующая F -статистика будет равна:

.

Лекция №22

НЕЛИНЕЙНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ


Лекция №23

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Рис. 6. Корреляционное поле. Случаи гетероскедастичности

Рис. 7. Графики зависимости остатков от теоретических значений результата. Случаи гетероскедастичности

и .


Лекция №24

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ
СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ.
ОБНАРУЖЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ.
КРИТЕРИЙ ДАРБИНА-УОТСОНА

X(доход)

Рис. 8. Пример положительной автокорреляции

Рассмотрим способы обнаружения автокорреляции остатков (а следовательно, и случайных составляющих).

Рис. 9. Обнаружение автокорреляции остатков

 

Для проверки основной гипотезы используется статистика критерия Дарбина-Уотсона – DW:

, где .

Рис. 10. Тест Дарбина-Уотсона на автокорреляцию


Лекция №25

УСТРАНЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Лекция №26

ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ –ОМНК (GLS)

.

,

где – дисперсия случайной составляющей, оценкой которой служит величина:

,

где h – число оцениваемых параметров;

n – объем выборки.


Лекция №27

СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ. ОБНАРУЖЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ И СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.

Рис. 11. Обнаружение корреляции x и u

Лекция №28

СИСТЕМЫ ЗКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. ИХ ВИДЫ. СТРУКТУРНАЯ И ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМА МОДЕЛИ

Лекция №29

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ. НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Лекция №30







Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.