|
Описание объединенной моделиПростейшая модель – это обычная линейная модель регрессии или в матричной форме
которая, по существу, не учитывает панельную структуру данных. (Здесь В эконометрической литературе данная модель носит название объединенной модели регрессии (pooled model). Параметры модели:
Модель панельных данных с фиксированными эффектами (fixed effect model) опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуальные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. В данной модели эффекты интерпретируются как мешающий параметр, и оценивание направлено на то, чтобы их исключить. Описание модели панельных данных с фиксированными эффектами В введенных обозначениях модель панельных данных с фиксированными эффектами описывается уравнением
Величина Параметры модели: Основные предположения Предположим, что выполнены следующие условия: 1. ошибки 2. ошибки Понижение размерности. Исключение эффектов. Для панельных данных типична ситуация, когда число объектов Наиболее простой способ – переход в уравнении (1) к средним по времени величинам:
где Вычитая почленно (2) из (1), получаем:
Данная модель уже не зависит от эффектов Оценка параметров модели Применяя обычный метод наименьших квадратов к уравнению (3), мы получим оценки
Эти оценки называются внутригрупповыми оценками (within estimator) или оценками с фиксированным эффектом (fixed effect estimator). Условия 1)-2), наложенные на модель, гарантируют несмещённость и состоятельность оценок с фиксированным эффектом. В качестве оценок индивидуальных эффектов можно взять
Эти оценки являются несмещёнными и состоятельными для фиксированного Из формулы (4) вытекает выражение для матрицы ковариации оценки
Как и в обычной линейной модели, в качестве оценки дисперсии
При достаточно слабых условиях регулярности оценки с фиксированным эффектом являются асимптотически нормальными (при Недостатки модели панельных данных с фиксированными эффектами В панельных данных среди независимых переменных
Модель панельных данных со случайными эффектами (random effect model) опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуальные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. В данной модели предполагается, что индивидуальные отличия носят случайный характер. ![]() ![]() ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования... ![]() Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все... ![]() Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот... ![]() Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|