Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Управление валютным риском коммерческого банка.





Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов:

1. Лимиты на иностранные государства (устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны).

2. Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов).

3. Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли).

4. Установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента).

5. Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно 1 месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие

методы валютных рисков:

- взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски;



- использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступление заявок на покупку-продажу иностранной валюты;

- приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов, специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию;

- тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе. 1

 

Сфера банковского менеджмента: финансовый менеджмент и управление персоналом.

Финансовый менеджмент охватывает управление движением денежного продукта, его формирование размещение в соответствии с целями и задачами конкретного банка.

Основными направлениями финансового менеджмента являются:

1. разработка банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности банка;

2. банковский маркетинг;

3. управление активами и пассивами банка;

4. управление ликвидностью и доходностью;

5. управление собственным капиталом;

6. управление кредитным портфелем;

7. управление банковскими рисками.

Особенностью финансового менеджмента является отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами и организации банковских процедур в рамках единой банковской системы. Объектом деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке являются процессы исследования финансовых операций банка и управление потоками денежных средств банковской клиентуры.

Предмет деятельности финансового менеджмента, в коммерческом банке заключается в следующем:

1. в разработке и использовании систем и методик рационального планирования;

2. в реализации финансовых операций.

Цель финансового менеджмента в коммерческом банке - это определение рациональных требовании и методических основ построения оптимальных организационных структур и режимов работы финансово-технологических систем, обеспечивающих планирование и реализацию финансовых операций банка, и поддерживающих его устойчивость на заданных параметрах.

Финансовый менеджмент в коммерческом банке, как и любая система управления, состоит из двух подсистем:

1. управленческий и объекта управления;

2. управляющий или субъекта управления.

Основной объект управления в финансовом менеджменте коммерческого банка – это денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого банка с помощью финансовых операций.

Субъектом управления финансового менеджмента в коммерческом банке является высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, которые посредством различных форм управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта.

В свою очередь сфера финансового менеджмента подразделяется на 2 блока: это финансовый менеджмент; это управление персонала.

Финансовый менеджмент и управление финансами в значительной степени основывается на управлении банковскими рисками.

Основная задача управления финансами состоит в том, чтобы через комплексное управление, активами и пассивам, максимизировать стоимость банка, которая характеризуется прибылью и степенью риска проводящих банком операций.

 

Цели и методы управления ликвидностью

Важной стороной управления банковскими опера­циями является управление ликвидностью. Коммерче­ский банк, проводя свои операции, испытывает посто­янное противоречие между ликвидностью и рентабель­ностью, которое конкретно выражается в противоре­чии между вкладчиками и акционерами. Первые стре­мятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, а вторые — к увеличению выплат по диви­дендам от приобретенных акций банка, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может привести к подрыву ликвидности и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому вкладчики заинтересованы в поддержании ста­бильной ликвидности, и для банка чрезвычайно важно поддержание хорошей ликвидности. Нарушение лик­видности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком.

Ликвидность банка — это его способность покрыть свои обязательства перед клиентами. Важным условием соблюдения ликвидности является соблюдение баланса между пассивами и активами по срокам и по структуре.

В мировой банковской практике применяются сле­дующие оценки банковской ликвидности. Ликвидными активами считаются такие, которые могут быть легко превращены в наличные средства с небольшим риском потерь или вообще без них. Активы банка складыва­ются из наиболее ликвидных и наименее ликвидных.

В последнее время банки также используют для управления ликвидностью теорию управления пасси­вами. Суть ее состоит в том, что для решения проблемы ликвидности привлекаются дополнительные средства с рынка ссудных капиталов такими способами: заимст­вование средств у центрального банка, выпуск срочных депозитных сертификатов на рынок, получение средств на рынке евровалют, обращение за деньгами в свой банковский холдинг.

 

 









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.