|
Банковская система: Центральный банк и коммерческие банкиДеньги обращаются в национальной экономике благодаря работе банковской системы. В России существует двухуровневая банковская система: первый уровень образует Центральный банк РФ; второй уровень – коммерческие банки, небанковские финансовые учреждения и другие институты (пенсионные, страховые, инвестиционные фонды). ЦБ – ядро банковской системы, выполняющий следующие операции: · осуществляет эмиссию национальных денежных знаков, организует их обращение и изъятие из обращения, определяет стандарты и порядок ведения расчетов и платежей; · проводит общий надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений и исполнение финансового законодательства; · выдает кредиты коммерческим банкам; · выпускает и проводит погашение государственных ценных бумаг; · управляет счетами правительства, осуществляет зарубежные финансовые операции. Коммерческие банки (КБ) кредитуют реальный сектор экономики, принимают вклады, осуществляют посреднические функции в платежах. ЦБ непосредственно регулирует количество создаваемых коммерческими банками чековых денег (платежных средств) посредством механизма обязательных резервов. Обязательные резервы – это часть суммы депозитов, которую КБ должны хранить в виде беспроцентных вкладов в ЦБ. Нормы обязательных резервов устанавливаются в процентах от объемов депозитов. Они различаются по величине в зависимости от видов вкладов. В современных условиях обязательные резервы выполняют не столько функцию страхования, сколько служат для осуществления контрольных и регулирующих функций ЦБ, а также для межбанковских расчетов. Создание обязательного резерва (R): R= rrd *Dd+rrt *Dt = Rd + Rt, где R d – резервы банка для текущих вкладов; D d – текущие депозиты; Rt – резервы банка для срочных вкладов; D t – срочные депозиты; rrd, rrt – нормы обязательного резервирования. Создав обязательный резерв, у КБ формируются избыточные резервы. Избыточные резервы коммерческого банкаесть разность между его общими резервами и обязательными резервами. Избыточные резервы равны максимально возможному количеству наличных ссуд, которые банк может выдать без изменений структуры активов (продажи недвижимости и т.д.), поэтому их называют также ссудным потенциалом банка. Избыточные резервы – этоактив банка с нулевой доходностью, поэтому излишняя их часть переводится в ссуды и другие доходные активы. Кредитные операции КБ делятся на пассивные и активные операции. Пассивные кредитныеоперации – операции банка по привлечению денежных средств. Способы привлечения денег: · депозиты (текущие, срочные вклады) – обязательство банка выплатить физическому лицу некоторую сумму денег в кратчайшие сроки. Если сумма по обязательству банка возрастает с течением времени, то вклад называется процентным, а если она постоянна – беспроцентным. Текущие (трансакционные) вклады – вклады, когда клиент может снять деньги в любое время, по этим вкладам назначается минимальный процент, иногда вообще не назначается (чековая книжка), для банка текущие вклады невыгодны. Срочные вклады – вклады, которые помещают в банк на определенный срок. Чем больше срок, на который помещен вклад, и чем больше вклад, тем больше процентов обещает банк клиенту. Эти вклады более выгодны банку; · выпуск собственных акций, когда акционеры банка становятся совладельцами этого банка и претендуют на часть прибыли в виде дивидендов. · заем на межбанковском рынке, т.е. коммерческий банк может занять деньги у других банков, либо у ЦБ. Активные кредитные операции банка связаны с размещением денег. Перед тем, как банк разместит денежные средства, он должен создать денежный резерв. Способы размещения денег: · выдача кредитов фирмам и населению, при этом должны выполняться принципы кредитования: целенаправленность, дифференциация, срочность, обеспеченность, платность; · инвестирование денег в производство – покупка банком ценных бумаг предприятий, компаний, надеясь получить хорошие дивиденды; · покупка недвижимости, ценных бумаг правительства; · гарантийные кредитные операции – банк обещает осуществить платежи, если заемщик не сможет оплатить свои обязательства; · прочие. Значительная доля современных операций банка относится к комиссионно-посредническим операциям, по которым банки получают доход в виде комиссионных платежей. К ним относятся: - трастовые операции (по управлению имуществом и выполнению иных услуг в интересах и по поручению клиентов на правах доверенного лица); - расчетно-кассовые операции; - факторинговые операции (покупка на договорной основе требований по товарным поставкам). Кроме того, современные банки предлагают целый ряд других операций: - лизинговые операции (по размещению движимого и недвижимого имущества, которое специально покупается с целью сдачи его в аренду предприятиям); - операции по проведению ревизии бухгалтерского учета на фирме, анализ ее финансового состояния; - консалтинговые операции (предоставление консультаций другим коммерческим предприятиям); - обмен валюты; - операции с ценными бумагами; - охрана ценностей клиентов. Размещая деньги в стране, банк преследует две цели: ü максимизация доходов; ü минимизация риска – чем более доходная операция для банка, тем выше степень риска. Разность между процентными ставками по ссудам и по вкладам определяет прибыль банка. Формула сложных процентов позволяет рассчитать процентное увеличение суммы, положенной на срочный вклад на несколько лет, в случае, когда проценты каждого года включаются в сумму вклада и с них начисляются проценты, т. е. предусмотрена капитализация процентов. Если сумма положена на п лет под i процентов годовых, то в этом случае ее относительное увеличение составит (1+I) n, где i выражено десятичной дробью. Если капитализация процентов не предусмотрена, то относительное увеличение вложенной суммы вычисляется по формуле простых процентов: 1 + i * n.
Пример 1. Банком принят чековый вклад 2000 руб. Норма обязательного резервирования – 15%. Найти ссудный потенциал банка. Решение: Обязательные резервы составят Rобяз=0,15*2000=300(руб.), избыточные резервы равны 2000-300=1700 (руб.).
Пример 2. Ссудный потенциал банка неизменно составляет 30 млн руб. Резервная норма равна 10%. Найдите абсолютное изменение суммы чековых вкладов, если резервы увеличились вдвое, а обязательные резервы – втрое. Решение: Обозначим начальное значение чековых вкладов через D, а начальную величину резервов – через R. Тогда начальное значение избыточных резервов (ЕR) запишется ЕR=R – 0,1D = 30. Поскольку резервы увеличились вдвое, а обязательные резервы (и сумма чековых вкладов) – втрое, то новая величина избыточных резервов запишется как ЕR1= 2R – 0,3D = 30. Решая систему двух полученных уравнений, получим: D=300 млн руб., R=60 млн руб. Поскольку сумма чековых вкладов увеличилась с 300 до 900 млн руб., то ее абсолютное изменение равно 600 млн руб.
Пример 3. На сколько процентов увеличится сумма срочного вклада за восемь лет при ставке процента 20% годовых, если предусмотрена капитализация процентов? Решение: Согласно формуле сложных процентов, вклад увеличится (1+0,2)8 = 4,3 раза. Следовательно, относительное изменение суммы вклада составит (4,3 – 1)*100 =3,3 (330%).
ЗАДАНИЯ 1. Чековые вклады банка равны 30 млн руб.; резервы – 10 млн руб., резервная норма – 25%. Найдите ссудный потенциал банка.
2. Вкладчик снял 2000 руб. Резервная норма – 5%. Найдите изменение: а) обязательных резервов банка; б) ссудного потенциала банка.
3. Найти процентное изменение избыточных резервов банка при изменении резервной нормы с rr1, до rr2. Резервы равны сумме чековых вкладов (ответ дать с точностью до 0,01%).
Решение: (вариант 1). Обозначим величину резервов (и сумму чековых вкладов) через A, тогда старые обязательные резервы равны 0,1A, старые избыточные резервы равны А – 0,1A=0,9A, новые обязательные резервы равны 0,08А, новые избыточные резервы равны А – 0,08A = =0,92А. Отсюда следует, что избыточные резервы банка увеличились на (0,92 –0,9)/ 0,9 = 0,0222 (2,22%).
4. Резервы банка равны 100, вклады составили 120, избыточные резервы равны 80. Найти резервную норму. 5. Сумма, положенная на срочный вклад на четыре года с капитализацией процентов, увеличилась на а%. Найти годовую ставку процента (с точностью до 0,1%).
Решение: (вариант 1). Обозначим через х годовую ставку процента, выраженную десятичной дробью. Тогда, используя формулу сложных процентов, имеем (1+ х)4= 1,4, отсюда х= (1,4)0,25 – 1 = 0,088. Годовая ставка процента равна 8,8%.
6. В коммерческом банке ставка по строчным вкладам равна 10% в месяц. Сумма 100 тыс. руб. помещена на трехмесячный срочный вклад. Найдите доход вкладчика, если капитализация процентов: а) предусмотрена; б) не предусмотрена.
7. Сумма 2000 руб. положена на срочный вклад на год с ежемесячной капитализацией процентов. Месячная ставка процента равна 5%. Найдите: а) приблизительное значение годовой ставки процента; б) окончательную сумму вклада.
8. Избыточные резервы банка равны 50 тыс руб.,вклады равны 300 тыс руб.,резервная норма равна 10%. Найдите абсолютное изменение ссудного потенциала банка после увеличения резервной нормы вдвое.
Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между... Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все... Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|