Расчет банковского процента.

I= r (безриск) + e (инфляция на срок долга) + RP (премия за риск неплатежа) + LP (риск за потерю ликвидности) + МР (премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства)

Инфляционные ожидания – используется прогнозный показатель.

Риск неплатежа - Оценивается на уровне вероятности нереализации кредитуемого проекта.

Риск потери ликвидности – вероятность потери долговым обязательством ликвидности, т.е. возможности обмена на деньги.

Премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства – большая сложность прогнозирования последующего движения процентных ставок по долгосрочным долговым обязательствам в сравнении с краткосрочными, также кредитор отказывается от самостоятельного потребления денежных средств на больший срок, и след-но рассчитывает на более существенный размер компенсации.

Поскольку проценты по активным операциям банка представляют собой наиболее существенную статью доходов банка, а процентные расходы по привлекаемым ресурсам формируют основные расходы банка, то для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику ряда показателей, характеризующих позицию банка в части полученных и уплаченных процентов.

Факторы, влияющие на размер банковского процента.

Уровень банковского процента определяется макроэкономическими факторами, характерными для любой формы ссудного процента, а так же частными факторами.

· Регулирование нормы обязат резервирования

Анализ макроэкономических факторов, влияющих на уровень банковского процента.

Уровень банковского % определяется макроэкономическими факторами характерными для

1.Соотношение спроса и предложения кредитных ресурсов

Учетная политика, регулирование нормативов обязательных резервов, операции на открытом рынке,

учетные ставки, ставка рефинансирования играют роль индикатора денежно-кредитного

регулирования. Меняя ставку резервирования, а также перечень ресурсов по которым

начисляя резервов, ЦБ воздействует на реальную стоимость аккумулируемых

Снижение покупательной способности денег за конкретный период кредитования приводит к снижению

реального размера заемных денежных средств, которые должны быть возвращены кредитору.

Соответственно банки должны компенсировать снижение реальных доходов путем повышения % ставки

6.Открытостьнациональной экономике, международная миграция капитала, обменный курс валют,

Анализ частных (внутренних) факторов, влияющихна уровень банковского процента

Частные факторы определяются позицией коммерческого банка на рынке, определяются

характером операций и различных предпринимательских рисков.

- низкое качество кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов).

- Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объёме для оплаты предъявляемых обязательств.

- Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке.

- Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих финансовых обязательств (невозврат долга).

- Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов.

- Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.

- Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и.т. д.).

* удовлетворение потребителя или пользователя услуг;

* позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного лидерства;

* условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди персонала;

* публичная ответственность и имидж организации;

* техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, придание особого внимания научным исследованиям и разработкам;

r-реальная ставка % по безрисковым операциям, если инфляция=0, является основным индексом, характеризующим в условиях рыночной экономики, сочетание основных макроэкономических факторов, определяющих уровень ссудного % без инф. ожиданий.

е- эквивалентная уровню инфляции премия на срок долгосрочного обязательства

МР- премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

А. Разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам или инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу.
Б. Величина отношения в процентах чистого процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих проценты.

Факторы, влияющие на размер процентной маржи банка.

- Объем и структура кредитных вложений и их источники;

- Характер применяемых % ставок и их движение.

Распределение ссуд на краткоср. и долгоср., а также на имеющие достаточное обеспечение и высокий риск, а также по объектам кредитования имеет существенное значение и определяет разную доходность вложений. Вместе с тем для расходной статьи банка имеет также существенное значение соотношение между ресурсами, купленными у Банка России, у других банков и привлеченными из других источников, от соотношения расходов по разным источникам. Размер % маржи также может находиться и под влиянием кредитных вложений и их источников по времени платежа, а также по степени срочности пересмотра % ставок.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: