Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Расчет банковского процента.





I= r(безриск) + e(инфляция на срок долга) + RP (премия за риск неплатежа) + LP (риск за потерю ликвидности) + МР (премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства)

Инфляционные ожидания – используется прогнозный показатель.

Риск неплатежа - Оценивается на уровне вероятности нереализации кредитуемого проекта.

Риск потери ликвидности – вероятность потери долговым обязательством ликвидности, т.е. возможности обмена на деньги.

Премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства – большая сложность прогнозирования последующего движения процентных ставок по долгосрочным долговым обязательствам в сравнении с краткосрочными, также кредитор отказывается от самостоятельного потребления денежных средств на больший срок, и след-но рассчитывает на более существенный размер компенсации.

Поскольку проценты по активным операциям банка представляют собой наиболее существенную статью доходов банка, а процентные расходы по привлекаемым ресурсам формируют основные расходы банка, то для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику ряда показателей, характеризующих позицию банка в части полученных и уплаченных процентов.

Факторы, влияющие на размер банковского процента.

Уровень банковского процента определяется макроэкономическими факторами, характерными для любой формы ссудного процента, а так же частными факторами.

1.Спрос и предложение

2. Денежно-кредитная политика ЦБРФ

· Ставка рефинансир

· Регулирование нормы обязат резервирования

· Регулирование операций на открытом рынке

3. Положение на рынке

4. Развитие РЦБ

Анализ макроэкономических факторов, влияющих на уровень банковского процента.



Уровень банковского % определяется макроэкономическими факторами характерными для

любой формы ссудного % и частного фактора.

1.Соотношение спроса и предложения кредитных ресурсов

- состояние экономики и ее цикл

- развитие законодательной базы

2.Денежно-кредитная политика ЦБ.

Учетная политика, регулирование нормативов обязательных резервов, операции на открытом рынке,

учетные ставки, ставка рефинансирования играют роль индикатора денежно-кредитного

регулирования. Меняя ставку резервирования, а также перечень ресурсов по которым

начисляя резервов, ЦБ воздействует на реальную стоимость аккумулируемых

коммерческим банком средств

3. Инфляционное ожидание

Снижение покупательной способности денег за конкретный период кредитования приводит к снижению

реального размера заемных денежных средств, которые должны быть возвращены кредитору.

Соответственно банки должны компенсировать снижение реальных доходов путем повышения % ставки

по кредитам.

4.Конкуренция на рынке кредитных ресурсов

5.Развитие рынка ценных бумаг

6.Открытостьнациональной экономике, международная миграция капитала, обменный курс валют,

Состояние платежного баланса страны,

доступ к международному рынку

капитала

7. Факторы риска

8. Система налогообложения

 

Анализ частных (внутренних) факторов, влияющихна уровень банковского процента

Частные факторы определяются позицией коммерческого банка на рынке, определяются

характером операций и различных предпринимательских рисков.

К внутренним факторам относятся:

- некомпетентность персонала,

- низкое качество кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов).

- Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объёме для оплаты предъявляемых обязательств.

- Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке.

- Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих финансовых обязательств (невозврат долга).

- Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов.

- Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.

- Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и .т. д.).

* удовлетворение потребителя или пользователя услуг;

* позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного лидерства;

* условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди персонала;

* публичная ответственность и имидж организации;

* техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, придание особого внимания научным исследованиям и разработкам;

* минимизация издержек производства и т.д.

 

 

Формирование рыночной ставки процента

I=r+e+RP+LP+MP

r-реальная ставка % по безрисковым операциям, если инфляция=0, является основным индексом, характеризующим в условиях рыночной экономики, сочетание основных макроэкономических факторов, определяющих уровень ссудного % без инф. ожиданий.

е- эквивалентная уровню инфляции премия на срок долгосрочного обязательства

RP- премия за риск неплатежа

LP- возможный риск за потерю ликвидности

МР- премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

 

 

Маржа чистая процентная

А. Разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам или инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу.
Б. Величина отношения в процентах чистого процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих проценты.

 

50.Расчет процентной маржи

Расчет величины процентной маржи осуществляется по формуле: m факт = (Д-Р)/К х 100 %, где: Д - сумма начисленных процентов Р - сумма процентов, уплаченных за исследуемый период, К - средний объем кредитных вложений, рассчитанный по формуле средней хронологической (п.3а). Полученная приведенным способом процентная маржа сравнивается с базовым показателем, определенным аналогично по данным предшествующего периода.

 

Факторы, влияющие на размер процентной маржи банка.

- Объем и структура кредитных вложений и их источники;

- Сроки платежей;

- Характер применяемых % ставок и их движение.

Распределение ссуд на краткоср. и долгоср., а также на имеющие достаточное обеспечение и высокий риск, а также по объектам кредитования имеет существенное значение и определяет разную доходность вложений. Вместе с тем для расходной статьи банка имеет также существенное значение соотношение между ресурсами, купленными у Банка России, у других банков и привлеченными из других источников, от соотношения расходов по разным источникам. Размер % маржи также может находиться и под влиянием кредитных вложений и их источников по времени платежа, а также по степени срочности пересмотра % ставок.









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.