ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

В эту главу включены в основном все виды операций, которые проводят российские банки с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В соответствии с Законом РФ «О драгоценных металлах и природных драгоценных камнях» эти ценности отнесены к валютным, поэтому операции с ними регламентируются законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Последовательность предлагаемых задач предусматривает постепенный переход от простых к более сложным. Работа над задачами должна помочь студентам усвоить состав и виды этих валютных ценностей, способы определения позиций по отдельным их видам и суммарные позиции по коммерческому банку, порядок расчета стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней, подход коммерческого банка к той или иной конкретной операции.

В работе над задачами следует руководствоваться указанными выше законами РФ и гл. 17 учебника «Банковское дело», (М., 1998 г.).

Коммерческий банк «Аурум» 15 сентября текущего года получил лицензию ЦБ РФ на осуществление операций с драгоценными металлами, а на следующий день принял в свое хранилище 1530 г чистого золота в качестве депозитного вклада. Официальная цена золота на дату приема металла в депозит составила 60,5 руб./г.

1. Какую сумму зачислит банк на металлический счет клиента в день приема депозитного вклада?

2. Какова позиция по золоту банка «Аурум» на дату приема депозитного вклада?

Коммерческий банк «Аурум» ведет работу по привлечению в депозит и выдачу кредита золотом. На 24 сентября состояние клиентских металлических счетов в рублевом эквиваленте оценивалось следующим образом:

Определить позицию банка «Аурум» по золоту на 24 сентября, если известно, что он не располагает этим драгоценным металлом, привлеченным за собственный счет.

Стандартный слиток золота массой 12 500 г. в лигатуре имеет пробу 0,9995.

Определить рублевый эквивалент на 24 июня, если ЦБ РФ установил на эту дату следующую котировку золота на рынке драгметаллов (руб. за 1 г чистого золота):

Коммерческий банк «Аурум» располагает платиной во всех видах, выпускаемых аффинажными предприятиями России: в слитках, порошке и прокате. Содержание чистого металла (проба) в аффинажной платине в соответствии с государственным стандартом соответствует уровню «не ниже трёх девяток», т.е. 99.9%.

На начало операционного дня в банке имелась платина всех видов (табл. 8.1).

В течение операционного дня продано на бирже 12 750 г платины в лигатурной массе и принят на хранение во вклад самородок (химически чистый металл) лигатурной массой 156,35г.

1. Определить позицию по платине банка на конец операционного дня.

2. Установить сумму в рублевом эквиваленте, которая будет зачислена на металлический счет клиента, сдавшего в банк самородок платины, если официальная цена, установленная ЦБ РФ на день проведения указанной операции, составила 72,63 руб. за 1 г.

Старательская артель «Северные зори» предлагает коммерческому банку «Приисковый» банковское золото, изготовленное из добытого ею золотого песка и маркированное российским аффинажным предприятием в количестве 12 стандартных и 64 мерных слитков со следующими номиналами массы и пробы (табл. 8.2).

Из этого количества представлено на продажу по цене на 20% ниже официальной на дату валютирования 55% металла. Из вырученной суммы артель просит банк уплатить остаток долга аффинажному заводу за изготовление и маркировку слитков в сумме 155 тыс. руб. Оставшаяся от продажи золота сумма должна быть зачислена на срочный вклад, а непроданный металл - на вклад до востребования.

1. Определить суммы, которые перечислит банк «Приисковый» на депозитный и металлический счета старательской артели «Северные зори», если официальная цена золота, установленная ЦБ РФ на дату валютирования, составила 60,244 руб. за 1 г.

2. Определить сумму, которую банк зачислит на рублевый счет клиента.

Клиент передает в коммерческий банк «Аргентум» на ответственное хранение сроком на 1 год коллекцию серебряных разменных монет России 500-й пробы выпуска 1897-1911 гг.

Взвешиванием в присутствии клиента установлено, что масса коллекции в лигатуре составляет 7452,5 г.

По договоренности между клиентом и банком, зафиксированной в договоре на ответственное хранение, раритетная ценность коллекции серебряных монет учитывается путём 50-кратного увеличения стоимости чистого серебра, содержащегося в ней.

В договоре определено, что клиент вносит плату за хранение коллекции один раз в полугодие от начала периода из расчета 0,4% стоимости коллекции в год.

1. Определить стоимость коллекции с учетом ее раритетной ценности.

2. Определить размер первого взноса клиента за хранение коллекции, если официальная цена серебра, установленная ЦБ РФ на день передачи коллекции на хранение, составила 1,089 руб. за 1 г.

Коммерческий банк «Приисковый» успешно работает на рынке драгоценных металлов как по сделкам типа «спот», так и типа «форвард».

По состоянию на 01.07.98 г. было закуплено и размещено драгоценных металлов в натуральном измерении – граммах (табл. 8.3).

1. Определить тип позиции по видам контрактов и видам драгоценных металлов.

2. Рассчитать рублевые эквиваленты открытых позиций по драгметаллам.

3. Определить суммарную величину открытой позиции по драгоценным металлам КБ «Приисковый» на 01.07.98 г. и ее соответствие лимиту, установленному ЦБ РФ, если известно, что собственные средства банка на указанную дату составляли 100млн. руб., а официальная цена драгоценных металлов составляла (в руб./г): золота-60 244, серебра-1089 и платины - 72637.

Государственное акционерное предприятие «Прииск «Заполярный» обратилось в коммерческий банк «Аурум» за получением кредитав сумме 500 тыс. руб. сроком на 9 месяцев под 24% годовых на закупку и завоз дизельного топлива для обеспечения работы драги и электростанции приискового поселка на предстоящий старательский сезон под залог четырех самородков химически чистого золота общей лигатурной массой 11723г.

Предприятие просит определить порядок погашения кредита и оплаты процентов единовременно в конце срока действия кредитного договора. Оплату предлагается произвести мерными слитками и прокатом золота пробой не ниже 0,9995 по цене не выше 50,3 рубля за грамм чистого золота.

1. Определить достаточность залога при официальной цене золота 63,78 руб./г.

2. Рассчитать общий доход КБ «Аурум» от сделки, если средний уровень кредитной ставки в регионе составляет 26% годовых.

3. Установить количество мерных слитков лигатурной массой 350 г и массу проката аффинажного золота пробы 0,9995, которые будут сданы в хранилище банка при выполнении условий, предложенных заемщиком, если цена не упадет ниже 60,3 руб./г.

В целях страхования от инфляции семья адвоката в лице ее главы решила часть своих рублевых сбережений, предназначенных на случай непредвиденных обстоятельств, превратить в банковское золото, купив его у коммерческого банка по текущему курсу ЦБ РФ - 60,25 руб./г, с условием продажи этого золота тому же банку через 6 месяцев по форвардному курсу 68,3 руб./г.

При подписании сделки было решено, что купленное золото будет размещено в депозит по ставке 18% годовых и может стать залогом для выдачи кредита семье адвоката в случае наступления для нее непредвиденных обстоятельств, требующих денежныхзатрат до истечения срока договора купли-продажи золота.

1. Назвать сделки, которые глава семьи заключил с коммерческим банком.

2. Определить, сохранит ли данная операция сбережения семьи от инфляции, если прогнозируется, что темп ее не превысит 3,5% в месяц.

3. Перечислить мероприятия, которые консультант банка мог бы предложить клиенту в случае неуверенности последнего в сохранении темпов инфляции на уровне 3-3,5%, а также в случае их роста.

Изучив тенденцию роста курса цен на золото (≈1,7% в месяц за предшествующие 6 месяцев), российский коммерческий банк купил трехмесячный опцион на продажу 120 кг банковского золота в мерных слитках пробой 0,9999 по курсу «своп». На момент продажи опциона курс цены золота лондонского вечернего фиксинга составлял 385,4 долл. за 1 тройскую унцию.

Премияпо опциону составляет 1,5% от суммы сделки по курсу «спот».

1. Какой доход рассчитывает получить банк в случае сохранения тенденции изменения курса на золото?

2. Каковы потери банка в случае изменения знака тенденции? Каков биржевой смысл этих потерь?

Справочно: одна тройская унция составляет 31,1034807 г.

Клиент покупает немецкие марки против французских франков в количестве 5 млн.

3. Определить курс продажи марок для клиента банка и его расходы.

Клиент продает 5 млн. немецких марок, а покупает французские франки.

2. Определить доход (расход) банка от покупки марок.

Клиент продает французские франки против немецких марок в количестве 5 млн.

1. Рассчитать курс продажи франков для банка.

3. Определить курс продажи франков для клиента.

Германский импортер дает своему банку поручение купить для него 10 млн. французских франков, которые нужны ему для оплаты по счету, полученному от экспортера. Импортер устанавливает лимит курса 1,3420 ДМ/фр.фр. Покупку французской валюты необходимо произвести в течение 48 часов. Поэтому, если не будет возможности выполнить поручение до окончания рабочего дня в Германии, банк передаст это поручение своему американскому филиалу в Нью-Йорке или японскому филиалу в Токио.

На следующий день предлагаются следующие курсы:

1. По какому курсу ДМ/фр.фр. банк может выполнить поручение импортера в каждой из трех финансовых точек? Будет ли соблюден установленный лимит?

2. До какого уровня должен подняться курс ДМ по отношению к USD в Нью-Йорке, чтобы был соблюден установленный импортером лимит (при условии, что цена франка останется на прежнем уровне)?

3. Сможет ли импортер купить валюту в рамках своего лимита, если в Токио курс мены по отношению к франку повысится на 0,0027?

На данный день курсовой маклер располагает следующими поручениями на покупку и продажу французского франка (млн. фр.фр.):

1. Единый курс, который должен установить маклер.

2. Каким был бы единый курс, если бы в этот день не было поручений с требованиями «наилучшего курса»?

1 сентября курс «спот» USD составляет 1,5411 (покупка) и 1,5491 (продажа). Для форвардных курсов указываются следующие ставки «своп»:

Для покрытия риска вы хотите сегодня продать банку по форварду экспортную выручку в USD, которую вы получите 19 ноября.

1. Что обозначают указанные ставки «своп»? Премию или дисконт?

2. Каков будет соответствующий форвардный курс USD на 1,3 и 6 месяцев?

3. По какому курсу банк купит ваши форвардные доллары?

Германский экспортер, осуществляющий товарную сделку, имеет экспортное требование в 10 000 USD, которое должно быть оплачено через 6 месяцев. Он предполагает, что на некоторое время доллар упадет в цене. Поэтому, чтобы покрыть свой курсовой риск, экспортер хочет продать эти доллары по форварду.

Сегодня курс USD составляет 1,6486/1,6576; ставки «своп» на 6 месяцев - 500/478. Ставка по депозитам в USD 8%.

1. По какому курсу банк купит эти форвардные доллары?

2. Каким образом банк в свою очередь избавится от курсового риска, связанного с этими форвардными долларами?

3. Получит ли банк в результате этой форвардной операции прибыль или понесет убытки и в каком размере?

1. Определить позицию банка на конец дня по каждой валюте: вид и сумму.

2. Составить отчет по валютной позиции по форме:

Котировка рейтерского термина FWDT: USD/ДМ -3,4/1,9.

1. Определить курс для продажи долларов на немецкие марки завтра.

2. Назвать, каким будет курс обратной сделки по «свопу».

3. Определить результат операции для котирующего банка.

Клиент банка заключает с банком форвардный контроль на продажу 1 млн. долл. против немецких марок на 3 месяца.

2. Как банк может застраховать риск путем осуществления обратной сделки, если курс на 17.07.98 г. - 1,7950/1,7960, а при продаже банком- 1,800.

Закройте форвардную сделку с клиентом «свопом», предупредив риск банка по открытой позиции и с другим банком, используя условие задачи 9.10. Курс - 1,800.

Требуется определить результаты первой и второй сделок, а также валютную позицию банка.

Закройте форвардную сделку по условию задачи 9.10 с помощью депозитных операций в двух валютах на 3 месяца, если текущие депозитные ставки на 3 месяца в долларах 3,965/4,215, в немецких марках - 5,965/6,215.

Требуется указать прибыль банка по обмену немецких марок по курсу (-50).

Банк имеет длинную валютную позицию 1 млн. долл., купив их 05.02.98 г. на споте по курсу 1,8100. Однако курс начал падать и понизился до 1,8010 в тот же день. Валютная позиция банка на 05.02.98 г. +1 000 000 долл. - 1810 000 ДМ.

1. Определить, какими сделками «своп» банк может пролонгировать открытую валютную позицию.

3. Допустим, что банк совершил сделку и в течение 07.02.98 г. курс повысился до 1,8150. Закрыть позицию сделкой «спот».

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: